Сравнение EMB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EMB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.23% против 28.39% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и SOXX
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EMB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EMB
SOXX
Сравнение EMB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.03 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.63 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.44 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 16.46 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMB и SOXX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и SOXX
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и SOXX
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -70.21% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -18.27% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -45.75% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -45.75% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -7.95% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -20.10% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 4.92% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и SOXX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 12.83% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 26.41% | -22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 40.12% | -33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 35.48% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 32.98% | -23.04% |