PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с MSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с MSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD).

EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EMB и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и MSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у MSD с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям MSD по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.47% соответственно.

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с LQDWMSD с PFRL

Доходность на риск

EMB vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBMSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.32

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.33

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.29

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

-0.73

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MSD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.32

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMB и MSD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и MSD

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности MSD в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Просадки

Сравнение просадок EMB и MSD

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и MSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-58.51%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-11.53%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-33.89%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-37.50%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-8.67%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-11.33%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

5.11%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и MSD

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.04%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.34%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

13.36%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

13.93%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

14.68%

-4.74%