PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с JPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с JPMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMB tracks the JPMorgan EMBI Global Core Index while JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMB returned 1.86%/yr vs 1.42%/yr for JPMB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMB и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью 1.60%.

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%

JPMB

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
11.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и JPMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-4.87%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.60%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%

Correlation

The correlation between EMB and JPMB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between EMB and JPMB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCYJPMB с GABF

Доходность на риск

EMB vs. JPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBJPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.18

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.19

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.50

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

10.66

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. JPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPMB равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBJPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EMB и JPMB

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и JPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBJPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-26.33%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-4.61%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-7.53%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-26.16%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.38%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.06%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и JPMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеют волатильность 1.85% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBJPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.90%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

4.37%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.29%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

8.94%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

9.65%

+0.31%

Сравнение комиссий EMB и JPMB

И EMB, и JPMB имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и JPMB

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности JPMB в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.80%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMB and JPMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPMB has higher volatility (1.90%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs JPMB's -26.33%.

On 5-year performance, EMB leads with 1.86% vs 1.42% for JPMB. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMB has performed better with a 1.86% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB and JPMB have the same expense ratio: 0.39% per year.

JPMB has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.06% for EMB.

EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и JPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор