PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMB с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с BAC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC).

JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или BAC.

Корреляция

Корреляция между JPMB и BAC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.90%
54.32%
JPMB
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.65

BAC:

0.46

Коэф-т Сортино

JPMB:

0.93

BAC:

0.80

Коэф-т Омега

JPMB:

1.12

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.40

BAC:

0.48

Коэф-т Мартина

JPMB:

1.99

BAC:

1.44

Индекс Язвы

JPMB:

2.30%

BAC:

9.10%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.34%

BAC:

28.69%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

JPMB:

-7.08%

BAC:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.75%.

JPMB

С начала года

2.02%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-0.31%

1 год

4.76%

5 лет

1.91%

10 лет

N/A

BAC

С начала года

-4.75%

1 месяц

18.76%

6 месяцев

-5.97%

1 год

13.04%

5 лет

14.90%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.46
JPMB
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и BAC

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности BAC в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.45%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.45%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и BAC

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.08%
-12.31%
JPMB
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и BAC

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.85%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.85%
9.35%
JPMB
BAC