Сравнение JPMB с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC).
JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPMB vs. BAC — Ранг доходности на риск
JPMB
BAC
Сравнение JPMB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.14 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.16 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.13 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и BAC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и BAC
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и BAC
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -93.10% | +66.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -17.93% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -46.64% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -13.45% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -28.40% | +21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 6.63% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и BAC
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.76% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 16.69% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 26.82% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 26.83% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 30.79% | -21.08% |