PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMB с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMB и BAC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JPMB с BAC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC).

JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или BAC.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.65

BAC:

0.45

Коэф-т Сортино

JPMB:

0.80

BAC:

0.73

Коэф-т Омега

JPMB:

1.10

BAC:

1.11

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.34

BAC:

0.42

Коэф-т Мартина

JPMB:

1.67

BAC:

1.26

Индекс Язвы

JPMB:

2.34%

BAC:

9.24%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.30%

BAC:

29.04%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

JPMB:

-6.77%

BAC:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -1.09%.

JPMB

С начала года

2.36%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

0.05%

1 год

4.47%

3 года

4.19%

5 лет

1.21%

10 лет

N/A

BAC

С начала года

-1.09%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-7.97%

1 год

11.50%

3 года

9.50%

5 лет

16.64%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Bank of America Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и BAC

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности BAC в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.42%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.36%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и BAC

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и BAC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и BAC

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 1.66%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...