PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с BAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while BAC (Bank of America Corporation) is a stock. Over the past 5 years, JPMB returned 1.42%/yr vs 6.37%/yr for BAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.19%.

JPMB

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
11.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

BAC

1 день
-0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.07%
1 год
20.00%
3 года*
25.09%
5 лет*
6.37%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и BAC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.60%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
BAC
Bank of America Corporation		-4.19%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-21.58%

Correlation

The correlation between JPMB and BAC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

JPMB vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.94

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.35

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.12

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

2.89

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.94

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JPMB и BAC

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-93.10%

+66.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-17.93%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-27.51%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-46.64%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.95%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-28.32%

+21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

6.93%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и BAC

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 1.90%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.22%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

16.10%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

21.33%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

26.85%

-17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

30.68%

-21.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и BAC

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BAC в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.10%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.80%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and BAC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (6.22%) compared to JPMB (1.90%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs BAC's -93.10%.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор