PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

EMB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.23% против 12.81% соответственно.

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий EMB и DGRO

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

EMB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.66

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

6.80

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между EMB и DGRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и DGRO

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EMB и DGRO

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-35.10%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-10.92%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-19.31%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-35.10%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.70%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.48%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.37%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и DGRO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.57%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.21%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

14.47%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

13.84%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

16.63%

-6.69%