Сравнение ELS с INVH
ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ELS returned -0.68%/yr vs -1.38%/yr for INVH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ELS и INVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 7.38%.
ELS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 8.19%
INVH
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELS и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.89% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 25.49% |
INVH Invitation Homes Inc. | 7.38% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 19.03% |
Correlation
The correlation between ELS and INVH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between ELS and INVH shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELS:
$2.59
INVH:
$0.96
ELS:
23.86
INVH:
30.74
ELS:
2.99
INVH:
1.34
ELS:
5.94
INVH:
6.62
ELS:
$1.56B
INVH:
$2.73B
ELS:
$637.59M
INVH:
$1.25B
ELS:
$702.66M
INVH:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. INVH — Ранг доходности на риск
ELS
INVH
Сравнение ELS c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELS | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.29 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.49 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ELS и INVH
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и INVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -50.54% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -26.13% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -30.87% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -38.44% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -24.69% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.36% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 15.36% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и INVH
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.56%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.10% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 16.30% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 20.62% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 23.20% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 25.52% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и INVH
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности INVH в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.38% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
INVH Invitation Homes Inc. | 4.00% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELS и INVH
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.48M при выручке в 397.62M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.54M при выручке в 397.62M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.49M при выручке в 397.62M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ELS and INVH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVH has higher volatility (5.10%) compared to ELS (4.56%). In terms of maximum drawdown, ELS dropped -58.96% vs INVH's -50.54%.
ELS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELS и INVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор