PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELS с INVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELS с INVH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ELS returned -0.98%/yr vs -1.82%/yr for INVH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ELS и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 7.96%.

ELS

1 день
1.12%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.35%
6 месяцев
4.20%
1 год
3.08%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
7.95%

INVH

1 день
2.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
7.96%
6 месяцев
9.82%
1 год
-8.63%
3 года*
0.26%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELS и INVH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		5.35%-5.93%-2.83%12.18%-24.50%41.01%-7.83%47.80%11.76%23.23%
INVH
Invitation Homes Inc.		7.96%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%18.44%

Correlation

The correlation between ELS and INVH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.63

The correlation between ELS and INVH shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ELS:

$2.59

INVH:

$0.96

Коэффициент P/E

ELS:

24.43

INVH:

30.91

Коэффициент PEG

ELS:

3.06

INVH:

1.35

Коэффициент P/S

ELS:

6.08

INVH:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.56B

INVH:

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$637.59M

INVH:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$702.66M

INVH:

$1.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

Invitation Homes Inc.

Часто сравнивают с ELS:
ELS с SUIELS с PSAELS с HSTELS с VOOELS с SPYELS с PLDELS с SOXX
Часто сравнивают с INVH:
INVH с AMHINVH с amhINVH с BTIINVH с FANGINVH с PETSINVH с NGGINVH с VICI

Доходность на риск

ELS vs. INVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELS
Ранг доходности на риск ELS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELS c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELSINVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.41

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.36

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-0.63

+1.37

ELS vs. INVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа INVH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELS и INVH

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и INVH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELSINVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-50.54%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-24.34%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-30.87%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-38.44%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-24.28%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-13.42%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

15.10%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и INVH

Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH) имеют волатильность 6.00% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELSINVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.74%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

16.41%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

21.09%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

23.24%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

25.50%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и INVH

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности INVH в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.30%3.40%2.87%2.54%2.54%1.65%2.16%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.98%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
397.62M
685.25M
(ELS) Общая выручка
(INVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELS и INVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
64.0%
3.1%
Активы портфеля
ELS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.48M при выручке в 397.62M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.

INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.

ELS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.54M при выручке в 397.62M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

ELS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.49M при выручке в 397.62M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

ELS and INVH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELS has higher volatility (6.00%) compared to INVH (5.74%). In terms of maximum drawdown, ELS dropped -58.96% vs INVH's -50.54%.

ELS currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELS и INVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор