PortfoliosLab logo
Сравнение ELS с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELS и INVH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELS и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.61%
105.18%
ELS
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELS:

0.25

INVH:

0.10

Коэф-т Сортино

ELS:

0.48

INVH:

0.29

Коэф-т Омега

ELS:

1.06

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

ELS:

0.19

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

ELS:

0.63

INVH:

0.28

Индекс Язвы

ELS:

8.11%

INVH:

8.44%

Дневная вол-ть

ELS:

20.68%

INVH:

22.21%

Макс. просадка

ELS:

-58.96%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

ELS:

-21.49%

INVH:

-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELS:

$12.70B

INVH:

$20.76B

EPS

ELS:

$1.94

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

ELS:

32.51

INVH:

45.65

Коэффициент PEG

ELS:

4.55

INVH:

13.48

Коэффициент P/S

ELS:

8.26

INVH:

8.01

Коэффициент P/B

ELS:

6.89

INVH:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.51B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$734.35M

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$774.41M

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 6.56%.


ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.25%

5 лет

2.51%

10 лет

11.78%

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELS и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELS c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELS: 0.25
INVH: 0.10
Коэффициент Сортино ELS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELS: 0.48
INVH: 0.29
Коэффициент Омега ELS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELS: 1.06
INVH: 1.04
Коэффициент Кальмара ELS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELS: 0.19
INVH: 0.09
Коэффициент Мартина ELS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELS: 0.63
INVH: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.10
ELS
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и INVH

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности INVH в 3.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELS и INVH

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-17.25%
ELS
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и INVH

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 8.47%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
9.93%
ELS
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию