Сравнение ELFNX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -9.40% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 0.04% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
ELFNX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.84%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и SWLGX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELFNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ELFNX
SWLGX
Сравнение ELFNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.72 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.51 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и SWLGX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.89% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и SWLGX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -32.69% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -16.16% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -32.69% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -16.16% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -7.13% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.62% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и SWLGX
Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 4.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.38% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.82% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 22.31% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.47% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.78% | -4.43% |