PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.99%
531.57%
ELFNX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.07

VFIAX:

0.56

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.05

VFIAX:

0.91

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.01

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.06

VFIAX:

0.58

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.19

VFIAX:

2.42

Индекс Язвы

ELFNX:

8.37%

VFIAX:

4.51%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.90%

VFIAX:

19.43%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

ELFNX:

-18.56%

VFIAX:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.19% против 12.00% соответственно.


ELFNX

С начала года

-7.95%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-2.86%

5 лет

8.33%

10 лет

4.19%

VFIAX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.57%

5 лет

15.87%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VFIAX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.07
VFIAX: 0.56
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.05
VFIAX: 0.91
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.01
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.06
VFIAX: 0.58
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.19
VFIAX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.56
ELFNX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VFIAX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности VFIAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
11.33%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%9.42%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.38%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VFIAX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.56%
-10.52%
ELFNX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VFIAX

Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.04% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
14.21%
ELFNX
VFIAX