PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ELFNXVFIAX
Дох-ть с нач. г.25.82%22.58%
Дох-ть за 1 год37.54%33.93%
Дох-ть за 3 года10.35%8.83%
Дох-ть за 5 лет17.61%15.15%
Дох-ть за 10 лет14.38%13.05%
Коэф-т Шарпа2.782.85
Коэф-т Сортино3.753.77
Коэф-т Омега1.531.53
Коэф-т Кальмара4.664.09
Коэф-т Мартина19.7318.51
Индекс Язвы1.96%1.87%
Дневная вол-ть13.95%12.14%
Макс. просадка-50.28%-55.20%
Текущая просадка-1.16%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ELFNX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VFIAX

С начала года, ELFNX показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 14.38% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.20%
12.21%
ELFNX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VFIAX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ELFNX
Elfun Trusts
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа ELFNX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.85
ELFNX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VFIAX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.86%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VFIAX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.37%
ELFNX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VFIAX

Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.18%
ELFNX
VFIAX