PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Elfun Trusts (ELFNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Elfun Trusts (ELFNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2862811005

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

27 мая 1935 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ELFNX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ELFNX с VTAPX ELFNX с STLG ELFNX с MITTX ELFNX с VOO ELFNX с VFIAX ELFNX с QGRO ELFNX с NOSIX ELFNX с VTSAX ELFNX с VIGAX ELFNX с VTI
Популярные сравнения:
ELFNX с VTAPX ELFNX с STLG ELFNX с MITTX ELFNX с VOO ELFNX с VFIAX ELFNX с QGRO ELFNX с NOSIX ELFNX с VTSAX ELFNX с VIGAX ELFNX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Elfun Trusts (ELFNX) показал доход в 0.26% с начала года и 0.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELFNX составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

ELFNX

С начала года

0.26%

1 месяц

13.28%

6 месяцев

-8.10%

1 год

0.83%

5 лет

9.14%

10 лет

5.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELFNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-2.62%-6.21%-0.30%7.23%0.26%
20243.24%7.02%2.99%-4.02%5.06%4.23%1.06%1.84%1.50%-0.85%4.44%-10.15%16.24%
20237.85%-2.94%2.58%2.69%2.66%6.62%3.47%-0.49%-4.95%-0.64%9.47%2.81%32.08%
2022-3.25%-3.97%1.89%-8.53%-0.07%-8.70%9.54%-4.42%-9.33%6.61%6.06%-12.33%-25.66%
2021-1.50%4.48%3.99%5.56%0.84%1.55%2.32%1.69%-4.40%6.27%-2.14%-6.10%12.37%
20200.53%-6.80%-11.37%13.85%5.90%1.93%5.30%7.89%-4.58%-2.12%10.95%-3.32%16.15%
20199.03%2.91%0.91%5.32%-6.05%7.50%0.88%-1.63%0.45%4.15%4.99%-4.62%25.20%
20186.63%-3.11%-2.13%-0.77%2.66%1.11%3.90%2.33%1.15%-7.32%2.28%-20.70%-15.82%
20174.36%4.21%0.54%1.32%0.64%1.77%3.73%0.69%0.95%1.21%2.50%-7.55%14.73%
2016-7.31%0.02%5.47%0.21%2.37%-1.13%5.21%0.54%1.15%-2.52%1.01%-5.41%-1.16%
2015-3.40%6.82%-1.54%0.81%1.62%-1.74%3.10%-6.91%-4.71%10.60%1.12%-8.82%-4.62%
2014-3.48%3.79%-0.39%-1.45%3.19%2.92%0.50%3.79%-1.05%3.21%2.60%-8.28%4.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ELFNX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Trusts (ELFNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Elfun Trusts имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Elfun Trusts за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.89$0.82$0.75$0.74$0.69$0.67$0.76$0.78$0.79$0.80$0.75

Дивидендный доход

1.00%1.01%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Trusts. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2014$0.75$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Elfun Trusts показал максимальную просадку в 61.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1337 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Trusts составляет 11.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.49%31 янв. 2001 г.20369 мар. 2009 г.13371 июл. 2014 г.3373
-34.83%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.34315 мая 2024 г.628
-33.96%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.153
-30.64%27 авг. 1987 г.8629 дек. 1987 г.40027 июл. 1989 г.486
-26.61%4 окт. 2018 г.623 янв. 2019 г.24016 дек. 2019 г.302

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...