PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Elfun Trusts (ELFNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2862811005

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

27 мая 1935 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ELFNX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ELFNX с MITTX ELFNX с VTAPX ELFNX с VFIAX ELFNX с STLG ELFNX с VOO ELFNX с VIGAX ELFNX с QGRO ELFNX с VTI ELFNX с VTSAX ELFNX с NOSIX
Популярные сравнения:
ELFNX с MITTX ELFNX с VTAPX ELFNX с VFIAX ELFNX с STLG ELFNX с VOO ELFNX с VIGAX ELFNX с QGRO ELFNX с VTI ELFNX с VTSAX ELFNX с NOSIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elfun Trusts и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,646.89%
2,429.90%
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Elfun Trusts показал доход в 27.93% с начала года и 25.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Elfun Trusts составила 14.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


ELFNX

С начала года

27.93%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.93%

1 год

25.05%

5 лет

16.61%

10 лет

14.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELFNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.24%7.02%2.99%-4.02%5.06%4.23%1.06%1.84%1.50%-0.85%4.44%27.93%
20237.85%-2.94%2.58%2.69%2.66%6.62%3.47%-0.49%-4.95%-0.64%9.47%4.69%34.50%
2022-3.25%-3.97%1.89%-8.53%-0.07%-8.70%9.54%-4.42%-9.33%6.61%6.05%-5.55%-19.91%
2021-1.50%4.48%3.99%5.56%0.84%1.55%2.32%1.69%-4.40%6.27%-2.14%3.99%24.46%
20200.53%-6.80%-11.37%13.85%5.90%1.93%5.30%7.89%-4.58%-2.12%10.95%4.19%25.18%
20199.03%2.91%0.91%5.32%-6.05%7.50%0.88%-1.63%0.45%4.15%4.99%3.27%35.56%
20186.63%-3.11%-2.13%-0.77%2.66%1.11%3.90%2.33%1.15%-7.32%2.28%-8.87%-3.25%
20174.36%4.21%0.54%1.32%0.64%1.77%3.73%0.69%0.95%1.21%2.50%1.20%25.60%
2016-7.31%0.02%5.47%0.21%2.37%-1.13%5.21%0.54%1.15%-2.52%1.01%1.47%6.02%
2015-3.40%6.82%-1.54%0.81%1.62%-1.74%3.10%-6.91%-4.71%10.60%1.12%-2.69%1.79%
2014-3.48%3.79%-0.39%-1.45%3.19%2.92%0.50%3.79%-1.05%3.21%2.60%-0.89%13.12%
20135.65%1.22%2.76%0.06%3.96%-1.11%6.61%-2.07%4.29%3.71%2.95%2.73%35.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ELFNX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Trusts (ELFNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.112.10
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.882.80
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.39
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.633.09
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.9313.49
ELFNX
^GSPC

Elfun Trusts на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11
2.10
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Elfun Trusts за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.82$0.82$0.75$0.74$0.69$0.67$0.76$0.78$0.79$0.80$0.75$0.72

Дивидендный доход

0.84%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Trusts. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2013$0.72$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.63%
-2.62%
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Elfun Trusts показал максимальную просадку в 50.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Trusts составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.28%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.836
-34.21%31 янв. 2001 г.36623 июл. 2002 г.105126 сент. 2006 г.1417
-32.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-30.64%27 авг. 1987 г.8929 дек. 1987 г.41227 июл. 1989 г.501
-26.39%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.27416 нояб. 2023 г.508

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Elfun Trusts составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.85%
3.79%
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab