Elfun Trusts (ELFNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elfun Trusts и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Elfun Trusts (ELFNX) показал доход в -9.40% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELFNX составила 14.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1984 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ELFNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 29 янв. 1982 г. с доходностью -14.7%.

Elfun Trusts: годовая альфа составляет 3.33%, бета — 0.83, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.60%) было выше, чем в снижении (92.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия ELFNX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

ELFNX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Trusts (ELFNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Elfun Trusts за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Trusts. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Elfun Trusts показал максимальную просадку в 50.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Trusts составляет 11.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.