PortfoliosLab logo
Elfun Trusts (ELFNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2862811005

Дата выпуска

27 мая 1935 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ELFNX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elfun Trusts и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,554.28%
5,026.38%
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Elfun Trusts показал доход в -7.17% с начала года и -3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Elfun Trusts составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


ELFNX

С начала года

-7.17%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-3.01%

5 лет

8.24%

10 лет

4.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELFNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-2.62%-6.21%-1.02%-7.17%
20243.24%7.02%2.99%-4.02%5.06%4.23%1.06%1.84%1.50%-0.85%4.44%-10.15%16.24%
20237.85%-2.94%2.58%2.69%2.66%6.62%3.47%-0.49%-4.95%-0.64%9.47%2.81%32.08%
2022-3.25%-3.97%1.89%-8.53%-0.07%-8.70%9.54%-4.42%-9.33%6.61%6.06%-12.33%-25.66%
2021-1.50%4.48%3.99%5.56%0.84%1.55%2.32%1.69%-4.40%6.27%-2.14%-6.10%12.37%
20200.53%-6.80%-11.37%13.85%5.90%1.93%5.30%7.89%-4.58%-2.12%10.95%-3.32%16.15%
20199.03%2.91%0.91%5.32%-6.05%7.50%0.88%-1.63%0.45%4.15%4.99%-4.62%25.20%
20186.63%-3.11%-2.13%-0.77%2.66%1.11%3.90%2.33%1.15%-7.32%2.28%-20.70%-15.82%
20174.36%4.21%0.54%1.32%0.64%1.77%3.73%0.69%0.95%1.21%2.50%-7.55%14.73%
2016-7.31%0.02%5.47%0.21%2.37%-1.13%5.21%0.54%1.15%-2.52%1.01%-5.41%-1.16%
2015-3.40%6.82%-1.54%0.81%1.62%-1.74%3.10%-6.91%-4.71%10.60%1.12%-8.82%-4.62%
2014-3.48%3.79%-0.39%-1.45%3.19%2.92%0.50%3.79%-1.05%3.21%2.60%-8.28%4.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ELFNX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Trusts (ELFNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.02
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.25
^GSPC: 1.94

Elfun Trusts на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.46
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Elfun Trusts за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.89$0.82$0.75$0.74$0.69$0.67$0.76$0.78$0.79$0.80$0.75

Дивидендный доход

1.08%1.01%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Trusts. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2014$0.75$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-10.07%
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Elfun Trusts показал максимальную просадку в 61.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1337 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Trusts составляет 17.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.49%31 янв. 2001 г.20369 мар. 2009 г.13371 июл. 2014 г.3373
-34.83%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.34315 мая 2024 г.628
-33.96%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.153
-30.64%27 авг. 1987 г.8629 дек. 1987 г.40027 июл. 1989 г.486
-26.61%4 окт. 2018 г.623 янв. 2019 г.24016 дек. 2019 г.302

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Elfun Trusts составляет 14.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.23%
ELFNX (Elfun Trusts)
Benchmark (^GSPC)