- ISIN
- US2862811005
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 27 мая 1935 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELFNX
Elfun Trusts (ELFNX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции ELFNX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELFNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,859.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Elfun Trusts (ELFNX) показал доход в 10.76% с начала года и 19.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELFNX составила 16.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Elfun Trusts
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 11.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ELFNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1984 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELFNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 29 янв. 1982 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | -2.84% | -4.95% | 10.81% | 3.41% | -2.01% | 2.13% | 3.55% | 10.76% | ||||
| 2025 | 2.69% | -2.62% | -6.21% | -0.30% | 6.34% | 5.68% | 4.09% | 1.21% | 2.15% | 3.44% | -0.26% | -0.02% | 16.64% |
| 2024 | 3.24% | 7.02% | 2.99% | -4.02% | 5.06% | 4.23% | 1.06% | 1.84% | 1.50% | -0.85% | 4.44% | -1.90% | 26.91% |
| 2023 | 7.85% | -2.94% | 2.58% | 2.69% | 2.66% | 6.62% | 3.47% | -0.49% | -4.95% | -0.64% | 9.47% | 4.69% | 34.50% |
| 2022 | -3.25% | -3.97% | 1.89% | -8.53% | -0.07% | -8.70% | 9.54% | -4.42% | -9.33% | 6.61% | 6.05% | -5.55% | -19.91% |
| 2021 | -1.50% | 4.48% | 3.99% | 5.56% | 0.84% | 1.55% | 2.32% | 1.69% | -4.40% | 6.27% | -2.14% | 3.99% | 24.46% |
Метрики бенчмарка
Elfun Trusts has an annualized alpha of 3.41%, beta of 0.83, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.71%) than losses (92.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 99.71%
- Участие в снижении
- 92.69%
Комиссия
Комиссия ELFNX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELFNX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Trusts (ELFNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 10.58 | -4.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elfun Trusts за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.25 | $9.25 | $9.20 | $2.22 | $5.28 | $9.26 | $6.15 | $5.84 | $8.11 | $6.52 | $4.71 | $4.48 |
Дивидендный доход | 8.91% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Trusts. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.25 | $9.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.20 | $9.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.28 | $5.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.26 | $9.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elfun Trusts показал максимальную просадку в 50.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.76%июль 2002 г. | 1y 8mo | 4y 2mo | 5y 11moнояб. 2000 г. - окт. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.83%дек. 1987 г. | 4mo 4d | 1y 9mo | 2y 1moавг. 1987 г. - окт. 1989 г. | Black Monday1987 |
-32.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.39%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 1mo | 2y 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ELFNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -56.78% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -9.10% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.43% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -33.92% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.69% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ELFNX
Добавьте Elfun Trusts в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELFNX