Сравнение ELFNX с QGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и QGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и QGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -12.05% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | -7.37% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
QGRO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и QGRO
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.
Доходность на риск
ELFNX vs. QGRO — Ранг доходности на риск
ELFNX
QGRO
Сравнение ELFNX c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | QGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.99 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 3.37 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и QGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и QGRO
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности QGRO в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и QGRO
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и QGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -32.56% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.54% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -31.86% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -9.65% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -7.76% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.99% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и QGRO
Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 5.49%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.61% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 12.39% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 21.68% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.12% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 23.09% | -4.71% |