PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с QGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и QGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
144.78%
ELFNX
QGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.10

QGRO:

0.83

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.01

QGRO:

1.26

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.00

QGRO:

1.18

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.09

QGRO:

0.81

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.26

QGRO:

2.90

Индекс Язвы

ELFNX:

8.52%

QGRO:

6.66%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.90%

QGRO:

23.41%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

QGRO:

-32.57%

Текущая просадка

ELFNX:

-18.02%

QGRO:

-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью -3.46%.


ELFNX

С начала года

-7.34%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-3.19%

5 лет

7.79%

10 лет

4.32%

QGRO

С начала года

-3.46%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

3.89%

1 год

19.06%

5 лет

17.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и QGRO

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.


График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRO: 0.29%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и QGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

QGRO
Ранг риск-скорректированной доходности QGRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.10
QGRO: 0.83
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.01
QGRO: 1.26
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.00
QGRO: 1.18
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.09
QGRO: 0.81
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.26
QGRO: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QGRO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.83
ELFNX
QGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и QGRO

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности QGRO в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
11.25%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%9.42%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и QGRO

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и QGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.02%
-12.44%
ELFNX
QGRO

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и QGRO

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 14.02%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
15.70%
ELFNX
QGRO