PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с QGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ELFNXQGRO
Дох-ть с нач. г.29.87%32.58%
Дох-ть за 1 год42.62%48.36%
Дох-ть за 3 года11.39%9.04%
Дох-ть за 5 лет18.31%19.18%
Коэф-т Шарпа2.953.12
Коэф-т Сортино3.994.18
Коэф-т Омега1.571.54
Коэф-т Кальмара5.013.56
Коэф-т Мартина21.2418.69
Индекс Язвы1.96%2.54%
Дневная вол-ть14.13%15.18%
Макс. просадка-50.28%-32.57%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ELFNX и QGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и QGRO

С начала года, ELFNX показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью 32.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.01%
21.07%
ELFNX
QGRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и QGRO

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.


QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.24
QGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 18.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.69

Сравнение коэффициента Шарпа ELFNX и QGRO

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.12
ELFNX
QGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и QGRO

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности QGRO в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.83%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.30%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и QGRO

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и QGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ELFNX
QGRO

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и QGRO

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 4.01%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
5.15%
ELFNX
QGRO