PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с QGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
19.73%
ELFNX
QGRO

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность 27.80%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью 33.63%.


ELFNX

С начала года

27.80%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.11%

1 год

33.93%

5 лет (среднегодовая)

17.59%

10 лет (среднегодовая)

14.28%

QGRO

С начала года

33.63%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

21.15%

1 год

42.20%

5 лет (среднегодовая)

18.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ELFNXQGRO
Коэф-т Шарпа2.452.83
Коэф-т Сортино3.343.79
Коэф-т Омега1.471.49
Коэф-т Кальмара4.144.57
Коэф-т Мартина17.3516.70
Индекс Язвы1.98%2.55%
Дневная вол-ть14.06%15.07%
Макс. просадка-50.28%-32.57%
Текущая просадка-1.60%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и QGRO

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.


QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ELFNX и QGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.452.83
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.343.79
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.49
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.144.57
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 17.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.3516.70
ELFNX
QGRO

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.83
ELFNX
QGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и QGRO

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QGRO в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.84%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и QGRO

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и QGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
0
ELFNX
QGRO

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и QGRO

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 4.09%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
5.40%
ELFNX
QGRO