Сравнение ELFNX с QGRO
ELFNX (Elfun Trusts) and QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) are both funds - ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street, while QGRO is a Quality Factor fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index. Over the past 5 years, ELFNX returned 13.20%/yr vs 10.15%/yr for QGRO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ELFNX charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и QGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 3.29%.
ELFNX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 11.11%
QGRO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $9.27M | $9.20M | $14.19M |
Сравнение доходности по годам ELFNX и QGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.76% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -12.05% |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 3.29% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.08% |
Correlation
The correlation between ELFNX and QGRO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between ELFNX and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFNX vs. QGRO — Ранг доходности на риск
ELFNX
QGRO
Сравнение ELFNX c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFNX | QGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.67 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 2.20 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и QGRO
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и QGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFNX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -32.56% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -13.54% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -23.82% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -31.86% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -7.55% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.13% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и QGRO
Elfun Trusts (ELFNX) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеют волатильность 4.85% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFNX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.82% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 12.89% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 16.30% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 21.25% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.84% | -4.43% |
Сравнение комиссий ELFNX и QGRO
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и QGRO
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности QGRO в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 8.91% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFNX and QGRO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFNX has higher volatility (4.85%) compared to QGRO (4.82%). In terms of maximum drawdown, ELFNX dropped -50.28% vs QGRO's -32.56%.
ELFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFNX и QGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор