PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFNX с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFNX (Elfun Trusts) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ELFNX returned 13.01%/yr vs 12.25%/yr for QGRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ELFNX charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

ELFNX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.16%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.45%

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFNX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELFNX
Elfun Trusts		6.19%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-12.05%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between ELFNX and QGRO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between ELFNX and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с VOOELFNX с MITTXELFNX с VFIAXELFNX с VTSAX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с VALQQGRO с TWGGX

Доходность на риск

ELFNX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.69

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.06

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.78

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

2.63

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.69

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и QGRO

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFNXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-32.56%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.54%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-23.82%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-31.86%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.53%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.67%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.03%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и QGRO

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 2.98%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFNXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.37%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.70%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.32%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

21.05%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.92%

-4.55%

Сравнение комиссий ELFNX и QGRO

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и QGRO

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		9.29%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFNX and QGRO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to ELFNX (2.98%). In terms of maximum drawdown, ELFNX dropped -50.28% vs QGRO's -32.56%.

ELFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFNX и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор