Сравнение ELFNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ELFNX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELFNX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.18% соответственно.
ELFNX
27.80%
0.63%
11.11%
33.93%
17.59%
14.28%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| ELFNX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.35 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 12.19% |
| Макс. просадка | -50.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.60% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и VOO
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ELFNX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELFNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и VOO
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 0.84% | 1.08% | 1.28% | 0.93% | 0.96% | 1.08% | 1.51% | 1.29% | 1.48% | 1.47% | 1.28% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и VOO
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и VOO
Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.09% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.