PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с STLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFNX и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%21.12%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью -4.79%.

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAXELFNX с VTSAX
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINTSTLG с TTIIX

Сравнение комиссий ELFNX и STLG

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

ELFNX vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

7.30

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между ELFNX и STLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и STLG

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности STLG в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и STLG

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и STLG.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFNXSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-31.34%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.69%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-30.61%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-9.19%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.53%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.76%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и STLG

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 5.49%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFNXSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.59%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

14.50%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

24.41%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

21.86%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

24.02%

-5.64%