Сравнение ELFNX с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
ELFNX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELFNX или STLG.
Корреляция
Корреляция между ELFNX и STLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и STLG
Основные характеристики
ELFNX:
1.01
STLG:
2.00
ELFNX:
1.28
STLG:
2.62
ELFNX:
1.22
STLG:
1.35
ELFNX:
1.37
STLG:
2.82
ELFNX:
4.96
STLG:
10.35
ELFNX:
3.41%
STLG:
3.66%
ELFNX:
16.76%
STLG:
18.98%
ELFNX:
-61.49%
STLG:
-31.34%
ELFNX:
-8.13%
STLG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 5.24%.
ELFNX
3.84%
-7.30%
1.24%
15.78%
9.01%
6.16%
STLG
5.24%
1.74%
17.99%
36.98%
19.14%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и STLG
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ELFNX и STLG
ELFNX
STLG
Сравнение ELFNX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и STLG
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности STLG в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 0.97% | 1.01% | 1.08% | 1.28% | 0.93% | 0.96% | 1.08% | 1.51% | 1.29% | 1.48% | 1.47% | 1.28% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.21% | 0.22% | 0.06% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и STLG
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и STLG
Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.