PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ELFNXSTLG
Дох-ть с нач. г.29.87%35.72%
Дох-ть за 1 год42.62%49.80%
Дох-ть за 3 года11.39%11.85%
Коэф-т Шарпа2.952.73
Коэф-т Сортино3.993.50
Коэф-т Омега1.571.50
Коэф-т Кальмара5.013.66
Коэф-т Мартина21.2414.02
Индекс Язвы1.96%3.51%
Дневная вол-ть14.13%18.04%
Макс. просадка-50.28%-31.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ELFNX и STLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и STLG

С начала года, ELFNX показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 35.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.01%
17.13%
ELFNX
STLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и STLG

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.24
STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.91

Сравнение коэффициента Шарпа ELFNX и STLG

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.70
ELFNX
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и STLG

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности STLG в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.83%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и STLG

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ELFNX
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и STLG

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 4.01%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
5.93%
ELFNX
STLG