PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELFNX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с STLG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

ELFNX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELFNX или STLG.

Корреляция

Корреляция между ELFNX и STLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.96%
107.40%
ELFNX
STLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.10

STLG:

0.53

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.01

STLG:

0.90

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.00

STLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.09

STLG:

0.59

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.26

STLG:

2.09

Индекс Язвы

ELFNX:

8.52%

STLG:

6.77%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.90%

STLG:

26.63%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

ELFNX:

-18.02%

STLG:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -7.96%.

ELFNX

С начала года

-7.34%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-3.19%

5 лет

7.79%

10 лет

4.32%

STLG

С начала года

-7.96%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-3.27%

1 год

13.44%

5 лет

17.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ELFNX и STLG

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STLG: 0.25%
ELFNX
Elfun Trusts
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.10
STLG: 0.54
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.01
STLG: 0.91
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.00
STLG: 1.13
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.09
STLG: 0.60
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.26
STLG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.54
ELFNX
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и STLG

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности STLG в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts		11.25%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%9.42%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.23%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и STLG

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.02%
-12.59%
ELFNX
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и STLG

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 14.02%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
17.49%
ELFNX
STLG