PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.37%
12.85%
ELFNX
NOSIX

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции NOSIX по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.10% соответственно.


ELFNX

С начала года

27.78%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

10.37%

1 год

33.92%

5 лет (среднегодовая)

17.57%

10 лет (среднегодовая)

14.28%

NOSIX

С начала года

26.17%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

12.85%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


ELFNXNOSIX
Коэф-т Шарпа2.412.64
Коэф-т Сортино3.303.53
Коэф-т Омега1.471.49
Коэф-т Кальмара4.083.83
Коэф-т Мартина17.0717.20
Индекс Язвы1.99%1.88%
Дневная вол-ть14.06%12.24%
Макс. просадка-50.28%-55.43%
Текущая просадка-1.61%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и NOSIX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ELFNX
Elfun Trusts
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ELFNX и NOSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.412.64
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.303.53
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.49
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.083.83
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0717.20
ELFNX
NOSIX

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.64
ELFNX
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и NOSIX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности NOSIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.84%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.26%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и NOSIX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-0.81%
ELFNX
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и NOSIX

Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 4.09% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.95%
ELFNX
NOSIX