PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с NOSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFNX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции NOSIX по среднегодовой доходности: 15.18% против 13.97% соответственно.

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAXELFNX с VTSAX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с VLXVXNOSIX с VVNOSIX с NOINX

Сравнение комиссий ELFNX и NOSIX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ELFNX
Elfun Trusts
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

ELFNX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXNOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.92

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.26

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

5.96

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между ELFNX и NOSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и NOSIX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности NOSIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и NOSIX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и NOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFNXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-55.42%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.11%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-24.54%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-33.82%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-6.22%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-10.39%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.64%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и NOSIX

Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 5.49% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFNXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.65%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.52%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.21%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.19%

+0.19%