PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и NOSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.88%
791.94%
ELFNX
NOSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.10

NOSIX:

0.46

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.01

NOSIX:

0.77

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.00

NOSIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.09

NOSIX:

0.47

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.26

NOSIX:

1.89

Индекс Язвы

ELFNX:

8.52%

NOSIX:

4.74%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.90%

NOSIX:

19.48%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

NOSIX:

-55.42%

Текущая просадка

ELFNX:

-18.02%

NOSIX:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 9.92% соответственно.


ELFNX

С начала года

-7.34%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-3.19%

5 лет

7.79%

10 лет

4.32%

NOSIX

С начала года

-5.64%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.71%

1 год

8.36%

5 лет

12.38%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и NOSIX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и NOSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.10
NOSIX: 0.46
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.01
NOSIX: 0.77
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.00
NOSIX: 1.11
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.09
NOSIX: 0.47
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.26
NOSIX: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NOSIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.46
ELFNX
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и NOSIX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности NOSIX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
11.25%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%9.42%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.37%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и NOSIX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.02%
-10.00%
ELFNX
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и NOSIX

Elfun Trusts (ELFNX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 14.02% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.20%
ELFNX
NOSIX