PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ELFNXVTAPX
Дох-ть с нач. г.29.70%4.33%
Дох-ть за 1 год40.11%6.26%
Дох-ть за 3 года11.57%1.91%
Дох-ть за 5 лет18.21%3.38%
Дох-ть за 10 лет14.66%2.33%
Коэф-т Шарпа2.853.12
Коэф-т Сортино3.865.20
Коэф-т Омега1.551.71
Коэф-т Кальмара4.813.96
Коэф-т Мартина20.3624.29
Индекс Язвы1.96%0.26%
Дневная вол-ть14.02%2.03%
Макс. просадка-50.28%-5.33%
Текущая просадка-0.13%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ELFNX и VTAPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VTAPX

С начала года, ELFNX показывает доходность 29.70%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 14.66% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.51%
2.98%
ELFNX
VTAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VTAPX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ELFNX
Elfun Trusts
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.36
VTAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 24.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.29

Сравнение коэффициента Шарпа ELFNX и VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
3.12
ELFNX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VTAPX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTAPX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.83%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VTAPX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-0.72%
ELFNX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VTAPX

Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
0.45%
ELFNX
VTAPX