PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и VTAPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.68%
29.95%
ELFNX
VTAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.10

VTAPX:

4.16

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.01

VTAPX:

6.72

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.00

VTAPX:

1.97

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.09

VTAPX:

8.38

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.26

VTAPX:

26.53

Индекс Язвы

ELFNX:

8.52%

VTAPX:

0.29%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.90%

VTAPX:

1.85%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

VTAPX:

-5.33%

Текущая просадка

ELFNX:

-18.02%

VTAPX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 4.32% против 2.81% соответственно.


ELFNX

С начала года

-7.34%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-3.19%

5 лет

7.79%

10 лет

4.32%

VTAPX

С начала года

3.70%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

4.14%

1 год

7.73%

5 лет

3.96%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VTAPX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и VTAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.10
VTAPX: 4.16
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.01
VTAPX: 6.72
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.00
VTAPX: 1.97
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.09
VTAPX: 8.38
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.26
VTAPX: 26.53

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
4.16
ELFNX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VTAPX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности VTAPX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
11.25%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%9.42%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VTAPX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.02%
0
ELFNX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VTAPX

Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
0.95%
ELFNX
VTAPX