Сравнение ELFNX с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и VTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 15.18% против 3.05% соответственно.
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и VTAPX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELFNX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
ELFNX
VTAPX
Сравнение ELFNX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.18 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.25 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.43 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 13.99 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.18 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.04 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и VTAPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и VTAPX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности VTAPX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и VTAPX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -5.33% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -0.92% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -5.33% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -5.33% | -27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -0.28% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -1.04% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.29% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и VTAPX
Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 0.59% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 0.96% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 1.79% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 2.67% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 2.23% | +16.15% |