PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с MITTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и MITTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.29%
1,482.05%
ELFNX
MITTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.10

MITTX:

-0.31

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.01

MITTX:

-0.27

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.00

MITTX:

0.95

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.09

MITTX:

-0.23

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.26

MITTX:

-0.67

Индекс Язвы

ELFNX:

8.52%

MITTX:

9.52%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.90%

MITTX:

20.64%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

MITTX:

-48.88%

Текущая просадка

ELFNX:

-18.02%

MITTX:

-22.11%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции MITTX по среднегодовой доходности: 4.32% против 3.15% соответственно.


ELFNX

С начала года

-7.34%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-3.19%

5 лет

7.79%

10 лет

4.32%

MITTX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-7.23%

5 лет

5.30%

10 лет

3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и MITTX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.


График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MITTX: 0.70%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и MITTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.10
MITTX: -0.31
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.01
MITTX: -0.27
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.00
MITTX: 0.95
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.09
MITTX: -0.23
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.26
MITTX: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.31
ELFNX
MITTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и MITTX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности MITTX в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
11.25%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%9.42%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.55%0.52%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и MITTX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки MITTX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и MITTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.02%
-22.11%
ELFNX
MITTX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и MITTX

Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
12.34%
ELFNX
MITTX