PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с MITTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ELFNXMITTX
Дох-ть с нач. г.25.82%21.93%
Дох-ть за 1 год37.54%32.51%
Дох-ть за 3 года10.35%6.99%
Дох-ть за 5 лет17.61%15.04%
Дох-ть за 10 лет14.38%12.85%
Коэф-т Шарпа2.782.79
Коэф-т Сортино3.753.78
Коэф-т Омега1.531.53
Коэф-т Кальмара4.663.60
Коэф-т Мартина19.7317.36
Индекс Язвы1.96%1.88%
Дневная вол-ть13.95%11.66%
Макс. просадка-50.28%-48.88%
Текущая просадка-1.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ELFNX и MITTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и MITTX

С начала года, ELFNX показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции MITTX по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.20%
11.09%
ELFNX
MITTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и MITTX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 19.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.50
MITTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 17.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.36

Сравнение коэффициента Шарпа ELFNX и MITTX

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.79
ELFNX
MITTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и MITTX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности MITTX в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.86%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и MITTX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке MITTX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и MITTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
0
ELFNX
MITTX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и MITTX

Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеют волатильность 3.28% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.35%
ELFNX
MITTX