PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELFNX с MITTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с MITTX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

ELFNX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELFNX или MITTX.

Корреляция

Корреляция между ELFNX и MITTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

0.00

MITTX:

-0.27

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.26

MITTX:

-0.11

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.04

MITTX:

0.98

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

0.07

MITTX:

-0.14

Коэф-т Мартина

ELFNX:

0.20

MITTX:

-0.38

Индекс Язвы

ELFNX:

9.20%

MITTX:

10.24%

Дневная вол-ть

ELFNX:

22.10%

MITTX:

20.72%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

MITTX:

-48.88%

Текущая просадка

ELFNX:

-11.73%

MITTX:

-17.20%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции MITTX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.65% соответственно.

ELFNX

С начала года

-0.23%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-10.16%

1 год

0.08%

5 лет

9.63%

10 лет

4.96%

MITTX

С начала года

1.14%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-5.45%

5 лет

7.09%

10 лет

3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ELFNX и MITTX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
ELFNX
Elfun Trusts

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и MITTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и MITTX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MITTX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts		1.01%1.01%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		0.51%0.52%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и MITTX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки MITTX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и MITTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и MITTX

Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...