PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFNX с MITTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFNX (Elfun Trusts) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both mutual funds - ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, ELFNX returned 16.53%/yr vs 13.61%/yr for MITTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ELFNX charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции MITTX по среднегодовой доходности: 16.53% против 13.61% соответственно.

ELFNX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.94%
1 год
24.44%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.32%
10 лет*
16.53%

MITTX

1 день
0.08%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.84%
1 год
20.83%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFNX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		6.95%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		8.10%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Correlation

The correlation between ELFNX and MITTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.86

The correlation between ELFNX and MITTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с VOOELFNX с QGROELFNX с VFIAXELFNX с VTSAX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ^GSPCMITTX с ILCBMITTX с SCHD

Доходность на риск

ELFNX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXMITTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.89

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.62

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

9.43

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и MITTX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и MITTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFNXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-49.54%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.76%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-16.10%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-23.27%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-33.45%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-10.54%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.24%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и MITTX

Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFNXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.44%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.56%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.21%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.68%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.21%

+1.17%

Сравнение комиссий ELFNX и MITTX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и MITTX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности MITTX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		9.23%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.25%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ELFNX and MITTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ELFNX has higher volatility (2.94%) compared to MITTX (2.44%). In terms of maximum drawdown, ELFNX dropped -50.28% vs MITTX's -49.54%.

ELFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFNX и MITTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор