PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с VOLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIX с VOLMX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Volumetric Fund (VOLMX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или VOLMX.

Корреляция

Корреляция между EIX и VOLMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIX и VOLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Volumetric Fund (VOLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.62

VOLMX:

-0.21

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.60

VOLMX:

-0.12

Коэф-т Омега

EIX:

0.91

VOLMX:

0.98

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.42

VOLMX:

-0.12

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.84

VOLMX:

-0.32

Индекс Язвы

EIX:

21.50%

VOLMX:

9.49%

Дневная вол-ть

EIX:

30.93%

VOLMX:

17.46%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

VOLMX:

-49.43%

Текущая просадка

EIX:

-31.91%

VOLMX:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -24.64%, что значительно ниже, чем у VOLMX с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции EIX превзошли акции VOLMX по среднегодовой доходности: 3.67% против 1.40% соответственно.

EIX

С начала года

-24.64%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.56%

5 лет

5.13%

10 лет

3.67%

VOLMX

С начала года

-1.85%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-3.82%

5 лет

3.90%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и VOLMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c VOLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOLMX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и VOLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и VOLMX

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.48%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%

Просадки

Сравнение просадок EIX и VOLMX

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки VOLMX в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и VOLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и VOLMX

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Volumetric Fund (VOLMX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...