Сравнение EIX с LU
EIX (Edison International) and LU (Lufax Holding Ltd) are both stocks. EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while LU operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, EIX returned 11.26%/yr vs -36.76%/yr for LU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIX и LU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у LU с доходностью -47.27%.
EIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 29.92%
- С начала года
- 35.13%
- 1 год
- 61.66%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 4.44%
LU
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -48.08%
- С начала года
- -47.27%
- 1 год
- -50.73%
- 3 года*
- -20.59%
- 5 лет*
- -36.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIX и LU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 35.13% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | 13.25% |
LU Lufax Holding Ltd | -47.27% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 22.41% |
Correlation
The correlation between EIX and LU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
EIX:
$30.03B
LU:
$566.01M
EIX:
$19.61B
LU:
CN¥31.92B
EIX:
$4.27B
LU:
CN¥13.50B
EIX:
$6.48B
LU:
-CN¥1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. LU — Ранг доходности на риск
EIX
LU
Сравнение EIX c LU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIX | LU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | -0.71 | +6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | -1.16 | +17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIX и LU
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и LU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -96.68% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -72.05% | +61.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -72.05% | +28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -92.79% | +48.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -95.35% | +92.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -78.65% | +63.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 43.93% | -40.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и LU
Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 5.86%, в то время как у Lufax Holding Ltd (LU) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 17.44% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 37.40% | -20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 55.17% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 76.56% | -51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 76.02% | -47.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и LU
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как LU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.43% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и LU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EIX and LU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (17.44%) compared to EIX (5.86%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs LU's -96.68%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и LU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор