PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с LU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIX с LU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Lufax Holding Ltd (LU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или LU.

Корреляция

Корреляция между EIX и LU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EIX и LU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Lufax Holding Ltd (LU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
-83.50%
EIX
LU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

LU:

0.81

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

LU:

1.60

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

LU:

1.20

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

LU:

0.64

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

LU:

2.18

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

LU:

27.49%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

LU:

74.44%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

LU:

-96.68%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

LU:

-89.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.32B

LU:

$2.70B

EPS

EIX:

$3.31

LU:

-$0.74

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

LU:

0.08

Коэффициент P/B

EIX:

1.61

LU:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

LU:

$8.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

LU:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

LU:

-$576.12M

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью 30.54%.

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.62%

10 лет

3.35%

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и LU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c LU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
LU: 0.81
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
LU: 1.60
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
LU: 1.20
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
LU: 0.64
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
LU: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа LU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и LU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.81
EIX
LU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и LU

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности LU в 77.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIX и LU

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и LU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-89.25%
EIX
LU

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и LU

Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 11.99%, в то время как у Lufax Holding Ltd (LU) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
22.06%
EIX
LU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и LU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию