PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с LU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIX с LU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Lufax Holding Ltd (LU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или LU.

Корреляция

Корреляция между EIX и LU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIX и LU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Lufax Holding Ltd (LU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.62

LU:

0.65

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.60

LU:

1.43

Коэф-т Омега

EIX:

0.91

LU:

1.17

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.42

LU:

0.51

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.84

LU:

1.69

Индекс Язвы

EIX:

21.50%

LU:

28.47%

Дневная вол-ть

EIX:

30.93%

LU:

74.59%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

LU:

-96.68%

Текущая просадка

EIX:

-31.91%

LU:

-89.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.56B

LU:

$2.62B

EPS

EIX:

$7.07

LU:

-$0.78

Коэффициент P/S

EIX:

1.30

LU:

0.08

Коэффициент P/B

EIX:

1.48

LU:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$17.33B

LU:

$8.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$6.52B

LU:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$8.22B

LU:

-$576.12M

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -24.64%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью 26.36%.

EIX

С начала года

-24.64%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.56%

5 лет

5.13%

10 лет

3.67%

LU

С начала года

26.36%

1 месяц

27.97%

6 месяцев

30.74%

1 год

42.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и LU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c LU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа LU равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и LU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и LU

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности LU в 80.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.48%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
LU
Lufax Holding Ltd		80.13%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIX и LU

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и LU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и LU

Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 11.56%, в то время как у Lufax Holding Ltd (LU) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и LU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
3.81B
4.39B
(EIX) Общая выручка
(LU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию