Сравнение EIX с SSO
EIX (Edison International) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, EIX returned 4.04%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIX и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 4.04% против 24.26% соответственно.
EIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 24.80%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 4.04%
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам EIX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 24.80% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between EIX and SSO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EIX and SSO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. SSO — Ранг доходности на риск
EIX
SSO
Сравнение EIX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.34 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 9.90 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIX и SSO
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -84.67% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -18.17% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -35.21% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -46.73% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -59.34% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -6.70% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -19.53% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.28% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и SSO
Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 6.58%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.70% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 19.65% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 24.92% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 33.85% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 35.93% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и SSO
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.68% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EIX and SSO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.70%) compared to EIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs SSO's -84.67%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор