Сравнение EIX с SSO
EIX (Edison International) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, EIX returned 3.36%/yr vs 23.64%/yr for SSO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EIX и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 3.36% против 23.64% соответственно.
EIX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 9.04%
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $264.58M | $212.67M | $193.83M | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам EIX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 18.28% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between EIX and SSO is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EIX and SSO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. SSO — Ранг доходности на риск
EIX
SSO
Сравнение EIX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.38 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 9.50 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIX и SSO
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -84.67% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -18.17% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -35.21% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -46.73% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -59.34% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -0.38% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -19.43% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.53% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и SSO
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 8.13% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 20.49% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 25.60% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 33.94% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 35.94% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и SSO
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SSO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 5.06% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EIX and SSO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (9.63%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs SSO's -84.67%.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор