PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIX с ERIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EIX с ERIC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIX (Edison International) and ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) are both stocks. EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ERIC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, EIX returned 4.04%/yr vs 7.09%/yr for ERIC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIX и ERIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у ERIC с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям ERIC по среднегодовой доходности: 4.04% против 7.09% соответственно.

EIX

1 день
1.02%
1 месяц
2.47%
С начала года
24.80%
6 месяцев
24.72%
1 год
54.05%
3 года*
7.66%
5 лет*
10.81%
10 лет*
4.04%

ERIC

1 день
-2.90%
1 месяц
-15.70%
С начала года
19.61%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.07%
3 года*
36.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIX и ERIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIX
Edison International		24.80%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		19.61%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%

Correlation

The correlation between EIX and ERIC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1989 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$28.08B

ERIC:

$38.04B

EPS

EIX:

$9.61

ERIC:

SEK 7.42

Коэффициент P/E

EIX:

7.59

ERIC:

14.76

Коэффициент PEG

EIX:

0.09

ERIC:

0.00

Коэффициент P/S

EIX:

1.43

ERIC:

1.59

Коэффициент P/B

EIX:

1.63

ERIC:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$19.61B

ERIC:

SEK 229.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.27B

ERIC:

SEK 110.27B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$6.48B

ERIC:

SEK 46.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edison International

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с DEIX с PEGEIX с CMSEIX с LUEIX с LEXCXEIX с XLU
Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с BBVAERIC с INFYERIC с MNRERIC с VOO

Доходность на риск

EIX vs. ERIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIX c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXERICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.18

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.95

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.52

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

6.35

+7.49

EIX vs. ERIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ERIC равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и ERIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIX и ERIC

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и ERIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXERICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-98.59%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-17.18%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-22.61%

-21.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-63.96%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-66.59%

+22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-83.80%

+73.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-67.78%

+52.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

6.80%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и ERIC

Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 6.58%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXERICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

14.61%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

25.52%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

36.73%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

34.72%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

35.21%

-7.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и ERIC

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ERIC в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIX
Edison International		4.68%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.75%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и ERIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.10B
51.13B
(EIX) Общая выручка
(ERIC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EIX значения в USD, ERIC значения в SEK

Сравнение рентабельности EIX и ERIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edison International и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
48.1%
Активы портфеля
EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 24.60B при выручке в 51.13B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.48B при выручке в 51.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 920.33M при выручке в 51.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

EIX and ERIC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (14.61%) compared to EIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs ERIC's -98.59%.

EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIX и ERIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор