PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и NOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Nokia Corporation (NOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.88%
8.96%
ERIC
NOK

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у NOK с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции ERIC превзошли акции NOK по среднегодовой доходности: -1.70% против -4.03% соответственно.


ERIC

С начала года

32.49%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

38.87%

1 год

68.96%

5 лет (среднегодовая)

0.83%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

NOK

С начала года

25.25%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

8.96%

1 год

21.35%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

-4.03%

Фундаментальные показатели


ERICNOK
Рыночная капитализация$26.71B$23.14B
EPS-$0.04$0.17
PEG коэффициент3.530.48
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$19.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$2.38B

Основные характеристики


ERICNOK
Коэф-т Шарпа2.310.64
Коэф-т Сортино3.161.12
Коэф-т Омега1.401.15
Коэф-т Кальмара0.730.24
Коэф-т Мартина7.893.52
Индекс Язвы8.69%6.06%
Дневная вол-ть29.72%33.62%
Макс. просадка-98.60%-95.97%
Текущая просадка-88.71%-86.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ERIC и NOK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.310.64
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.161.12
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.15
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.730.24
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.893.52
ERIC
NOK

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NOK равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
0.64
ERIC
NOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и NOK

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NOK в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.27%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
NOK
Nokia Corporation
3.41%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и NOK

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.71%
-86.32%
ERIC
NOK

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и NOK

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 6.92%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
10.38%
ERIC
NOK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию