PortfoliosLab logo
Сравнение ERIC с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ERIC и NOK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ERIC и NOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Nokia Corporation (NOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIC:

1.85

NOK:

1.29

Коэф-т Сортино

ERIC:

2.48

NOK:

1.83

Коэф-т Омега

ERIC:

1.37

NOK:

1.26

Коэф-т Кальмара

ERIC:

0.67

NOK:

0.46

Коэф-т Мартина

ERIC:

9.41

NOK:

6.25

Индекс Язвы

ERIC:

6.57%

NOK:

6.47%

Дневная вол-ть

ERIC:

33.78%

NOK:

32.12%

Макс. просадка

ERIC:

-98.60%

NOK:

-95.97%

Текущая просадка

ERIC:

-88.08%

NOK:

-82.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$27.83B

NOK:

$27.43B

EPS

ERIC:

$0.05

NOK:

$0.25

Коэффициент P/E

ERIC:

165.80

NOK:

20.36

Коэффициент PEG

ERIC:

3.53

NOK:

1.67

Коэффициент P/S

ERIC:

0.11

NOK:

1.43

Коэффициент P/B

ERIC:

3.07

NOK:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

$249.58B

NOK:

$19.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

$113.71B

NOK:

$14.06B

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

$46.20B

NOK:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции ERIC превзошли акции NOK по среднегодовой доходности: -0.38% против -0.43% соответственно.


ERIC

С начала года

4.53%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

2.37%

1 год

60.62%

5 лет

3.08%

10 лет

-0.38%

NOK

С начала года

16.74%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

13.66%

1 год

41.23%

5 лет

9.83%

10 лет

-0.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIC и NOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERIC
Ранг риск-скорректированной доходности ERIC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

NOK
Ранг риск-скорректированной доходности NOK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIC c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа NOK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и NOK

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности NOK в 2.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.18%3.25%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%
NOK
Nokia Corporation
2.81%3.21%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и NOK

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и NOK

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 10.28%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
55.03B
4.39B
(ERIC) Общая выручка
(NOK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIC и NOK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Nokia Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
48.2%
41.6%
(ERIC) Валовая рентабельность
(NOK) Валовая рентабельность
ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 26.54B при выручке в 55.03B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

NOK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nokia Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.89B при выручке в 55.03B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

NOK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nokia Corporation сообщила об операционной прибыли в -48.00M при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 4.15B при выручке в 55.03B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

NOK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nokia Corporation сообщила о чистой прибыли в -59.00M при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.