PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICNOK
Дох-ть с нач. г.37.45%41.61%
Дох-ть за 1 год85.42%39.97%
Дох-ть за 3 года-4.96%-3.80%
Дох-ть за 5 лет1.90%7.47%
Дох-ть за 10 лет-0.68%-2.73%
Коэф-т Шарпа3.031.36
Коэф-т Сортино3.942.02
Коэф-т Омега1.501.28
Коэф-т Кальмара0.960.49
Коэф-т Мартина10.497.82
Индекс Язвы8.61%5.70%
Дневная вол-ть29.79%32.76%
Макс. просадка-98.60%-95.97%
Текущая просадка-88.28%-84.57%

Фундаментальные показатели


ERICNOK
Рыночная капитализация$27.99B$25.53B
EPS-$0.04$0.17
PEG коэффициент3.530.52
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$19.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$2.56B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ERIC и NOK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и NOK

С начала года, ERIC показывает доходность 37.45%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 41.61%. За последние 10 лет акции ERIC превзошли акции NOK по среднегодовой доходности: -0.68% против -2.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.57%
26.82%
ERIC
NOK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.49
NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и NOK

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа NOK равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
1.36
ERIC
NOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и NOK

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности NOK в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.10%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и NOK

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.28%
-84.57%
ERIC
NOK

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и NOK

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Nokia Corporation (NOK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.59%
11.66%
ERIC
NOK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию