PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с MNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
42.16%
-14.15%
ERIC
MNR

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью 12.66%.


ERIC

С начала года

33.31%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

42.16%

1 год

70.70%

5 лет (среднегодовая)

0.92%

10 лет (среднегодовая)

-1.65%

MNR

С начала года

12.66%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-14.15%

1 год

1.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ERICMNR
Рыночная капитализация$26.47B$1.69B
EPS-$0.04-$0.21
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$694.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$261.20M
EBITDA (12 мес.)$43.67B$406.29M

Основные характеристики


ERICMNR
Коэф-т Шарпа2.490.09
Коэф-т Сортино3.380.33
Коэф-т Омега1.431.04
Коэф-т Кальмара0.790.12
Коэф-т Мартина8.480.28
Индекс Язвы8.68%9.29%
Дневная вол-ть29.51%28.43%
Макс. просадка-98.60%-22.45%
Текущая просадка-88.64%-17.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ERIC и MNR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.490.09
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.380.33
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.04
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.250.12
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.480.28
ERIC
MNR

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа MNR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
2.49
0.09
ERIC
MNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и MNR

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MNR в 15.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.25%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation
15.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и MNR

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки MNR в -22.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и MNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.17%
-17.42%
ERIC
MNR

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и MNR

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 4.70%, в то время как у Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
6.82%
ERIC
MNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию