PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с MNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ERIC и MNR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ERIC и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
90.02%
1.23%
ERIC
MNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIC:

1.33

MNR:

0.92

Коэф-т Сортино

ERIC:

2.03

MNR:

1.42

Коэф-т Омега

ERIC:

1.25

MNR:

1.18

Коэф-т Кальмара

ERIC:

0.41

MNR:

1.08

Коэф-т Мартина

ERIC:

4.37

MNR:

2.48

Индекс Язвы

ERIC:

8.79%

MNR:

10.13%

Дневная вол-ть

ERIC:

28.83%

MNR:

27.22%

Макс. просадка

ERIC:

-98.60%

MNR:

-23.33%

Текущая просадка

ERIC:

-88.64%

MNR:

-17.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$27.48B

MNR:

$1.67B

EPS

ERIC:

-$0.04

MNR:

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

$246.85B

MNR:

$949.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

$106.81B

MNR:

$365.32M

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

$43.67B

MNR:

$529.00M

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью 12.58%.


ERIC

С начала года

33.31%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

37.63%

1 год

36.34%

5 лет

1.46%

10 лет

-1.34%

MNR

С начала года

12.58%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-10.63%

1 год

26.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.330.92
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.031.42
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.18
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.691.08
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.372.48
ERIC
MNR

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MNR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.33
0.92
ERIC
MNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и MNR

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MNR в 20.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.25%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation
20.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и MNR

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки MNR в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и MNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.17%
-17.48%
ERIC
MNR

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и MNR

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 4.80%, в то время как у Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.80%
6.85%
ERIC
MNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab