PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIC с MNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERIC с MNR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) and MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) are both stocks. ERIC operates in Communication Equipment (Technology), while MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, ERIC returned 37.62% vs -2.96% for MNR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у MNR с доходностью 23.40%.

ERIC

1 день
-1.93%
1 месяц
-17.33%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.06%
1 год
37.62%
3 года*
35.56%
5 лет*
1.27%
10 лет*
6.88%

MNR

1 день
-0.48%
1 месяц
-10.89%
С начала года
23.40%
6 месяцев
21.63%
1 год
-2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIC и MNR

2026 (YTD)202520242023
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		17.30%24.14%33.36%42.21%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		23.40%-26.21%23.43%-13.21%

Correlation

The correlation between ERIC and MNR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$37.31B

MNR:

$2.11B

EPS

ERIC:

SEK 7.42

MNR:

$0.68

Коэффициент P/E

ERIC:

14.64

MNR:

18.52

Коэффициент PEG

ERIC:

0.00

MNR:

0.24

Коэффициент P/S

ERIC:

1.58

MNR:

1.43

Коэффициент P/B

ERIC:

3.57

MNR:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

SEK 229.49B

MNR:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

SEK 110.27B

MNR:

$632.55M

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

SEK 46.17B

MNR:

$541.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с BBVAERIC с INFYERIC с EIXERIC с VOO
Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO

Доходность на риск

ERIC vs. MNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERICMNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.11

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.05

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.11

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

-0.21

+5.68

ERIC vs. MNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа MNR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIC и MNR

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки MNR в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и MNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERICMNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-34.70%

-63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-27.08%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.11%

-17.62%

-66.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-14.82%

-52.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

14.15%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и MNR

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERICMNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

7.53%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.60%

21.94%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

28.20%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.73%

28.86%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

28.86%

+6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и MNR

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MNR в 14.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.80%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.54%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
51.13B
285.93M
(ERIC) Общая выручка
(MNR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ERIC значения в SEK, MNR значения в USD

Сравнение рентабельности ERIC и MNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Monmouth Real Estate Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.1%
97.6%
Активы портфеля
ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 24.60B при выручке в 51.13B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.48B при выручке в 51.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 920.33M при выручке в 51.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

Часто задаваемые вопросы

ERIC and MNR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (14.38%) compared to MNR (7.53%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs MNR's -34.70%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIC и MNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор