PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с MNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICMNR
Дох-ть с нач. г.37.45%7.33%
Дох-ть за 1 год85.42%-3.65%
Коэф-т Шарпа3.03-0.13
Коэф-т Сортино3.940.01
Коэф-т Омега1.501.00
Коэф-т Кальмара0.96-0.17
Коэф-т Мартина10.49-0.43
Индекс Язвы8.61%8.65%
Дневная вол-ть29.79%28.31%
Макс. просадка-98.60%-21.65%
Текущая просадка-88.28%-21.33%

Фундаментальные показатели


ERICMNR
Рыночная капитализация$27.99B$1.63B
EPS-$0.04-$0.21
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$694.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$261.20M
EBITDA (12 мес.)$43.67B$406.29M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ERIC и MNR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и MNR

С начала года, ERIC показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью 7.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
60.78%
-18.34%
ERIC
MNR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.49
MNR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNR, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNR, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.43

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и MNR

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MNR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.0012 PMTue 2912 PMWed 3012 PMThu 3112 PMNovember12 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 04
3.03
-0.13
ERIC
MNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и MNR

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности MNR в 16.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.10%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation
16.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и MNR

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки MNR в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и MNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.26%
-21.33%
ERIC
MNR

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и MNR

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.59%
6.93%
ERIC
MNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию