PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIC с MNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERIC с MNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) and MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) are both stocks. ERIC operates in Communication Equipment (Technology), while MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, ERIC returned 61.55% vs 20.90% for MNR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 40.32%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью 35.52%.

ERIC

1 день
1.44%
1 месяц
11.90%
С начала года
40.32%
6 месяцев
42.24%
1 год
61.55%
3 года*
42.87%
5 лет*
4.09%
10 лет*
8.41%

MNR

1 день
2.38%
1 месяц
4.46%
С начала года
35.52%
6 месяцев
20.46%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIC и MNR

2026 (YTD)202520242023
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		40.32%24.14%33.36%42.53%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		35.52%-26.21%23.43%-10.09%

Correlation

The correlation between ERIC and MNR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$44.63B

MNR:

$2.31B

EPS

ERIC:

$7.42

MNR:

$0.68

Коэффициент P/E

ERIC:

1.80

MNR:

20.34

Коэффициент PEG

ERIC:

0.00

MNR:

0.26

Коэффициент P/S

ERIC:

0.19

MNR:

1.57

Коэффициент P/B

ERIC:

0.44

MNR:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

$229.49B

MNR:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

$110.27B

MNR:

$632.55M

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

$46.17B

MNR:

$541.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с CIENERIC с BBVAERIC с TSLAERIC с INFYERIC с VOOERIC с EIX
Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO

Доходность на риск

ERIC vs. MNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERICMNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.74

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.12

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.78

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

1.49

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERIC vs. MNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MNR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERICMNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.74

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.14

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ERIC и MNR

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки MNR в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и MNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERICMNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-34.70%

-63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-27.08%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.99%

-9.53%

-71.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.76%

-14.72%

-53.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

14.03%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и MNR

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERICMNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

8.06%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

21.82%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

28.26%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

28.82%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

28.82%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и MNR

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MNR в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.34%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		13.24%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
51.13B
285.93M
(ERIC) Общая выручка
(MNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIC и MNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Monmouth Real Estate Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.1%
97.6%
Активы портфеля
ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 24.60B при выручке в 51.13B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.48B при выручке в 51.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 920.33M при выручке в 51.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

Часто задаваемые вопросы

ERIC and MNR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (11.43%) compared to MNR (8.06%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs MNR's -34.70%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIC и MNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор