PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ERIC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.88%
13.62%
ERIC
VOO

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.70% против 13.18% соответственно.


ERIC

С начала года

32.49%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

38.87%

1 год

68.96%

5 лет (среднегодовая)

0.83%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


ERICVOO
Коэф-т Шарпа2.312.70
Коэф-т Сортино3.163.60
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара0.733.90
Коэф-т Мартина7.8917.65
Индекс Язвы8.69%1.86%
Дневная вол-ть29.72%12.19%
Макс. просадка-98.60%-33.99%
Текущая просадка-88.71%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ERIC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.312.70
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.163.60
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.50
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.103.90
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.8917.65
ERIC
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.70
ERIC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и VOO

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.27%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и VOO

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.12%
-0.86%
ERIC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и VOO

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
3.99%
ERIC
VOO