PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с INFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и INFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Infosys Limited (INFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.52%
6,126.78%
ERIC
INFY

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 34.64%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью 27.96%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям INFY по среднегодовой доходности: -1.58% против 13.52% соответственно.


ERIC

С начала года

34.64%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

41.37%

1 год

70.67%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

-1.58%

INFY

С начала года

27.96%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

35.47%

1 год

33.78%

5 лет (среднегодовая)

21.89%

10 лет (среднегодовая)

13.52%

Фундаментальные показатели


ERICINFY
Рыночная капитализация$26.71B$90.01B
EPS-$0.04$0.77
PEG коэффициент3.533.25
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$18.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$5.68B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$4.53B

Основные характеристики


ERICINFY
Коэф-т Шарпа2.411.48
Коэф-т Сортино3.262.28
Коэф-т Омега1.411.28
Коэф-т Кальмара0.771.00
Коэф-т Мартина8.243.93
Индекс Язвы8.70%8.58%
Дневная вол-ть29.75%22.83%
Макс. просадка-98.60%-90.32%
Текущая просадка-88.52%-5.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ERIC и INFY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c INFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.411.48
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.262.28
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.28
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.771.00
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.243.93
ERIC
INFY

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа INFY равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и INFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.48
ERIC
INFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и INFY

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности INFY в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.22%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
INFY
Infosys Limited
2.57%2.33%2.28%1.58%1.72%3.10%3.45%5.12%2.55%2.30%8.14%1.45%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и INFY

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки INFY в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и INFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.52%
-5.78%
ERIC
INFY

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и INFY

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Infosys Limited (INFY) имеют волатильность 7.07% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
6.77%
ERIC
INFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и INFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию