PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с INFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICINFY
Дох-ть с нач. г.37.45%16.33%
Дох-ть за 1 год85.42%28.19%
Дох-ть за 3 года-4.96%-0.53%
Дох-ть за 5 лет1.90%18.92%
Дох-ть за 10 лет-0.68%12.57%
Коэф-т Шарпа3.031.24
Коэф-т Сортино3.941.96
Коэф-т Омега1.501.24
Коэф-т Кальмара0.960.82
Коэф-т Мартина10.493.32
Индекс Язвы8.61%8.47%
Дневная вол-ть29.79%22.67%
Макс. просадка-98.60%-90.32%
Текущая просадка-88.28%-14.37%

Фундаментальные показатели


ERICINFY
Рыночная капитализация$27.99B$87.04B
EPS-$0.04$0.77
PEG коэффициент3.533.10
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$18.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$5.68B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$4.44B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ERIC и INFY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и INFY

С начала года, ERIC показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям INFY по среднегодовой доходности: -0.68% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.55%
24.82%
ERIC
INFY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c INFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.49
INFY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INFY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INFY, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INFY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INFY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INFY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.32

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и INFY

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа INFY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и INFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
1.24
ERIC
INFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и INFY

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности INFY в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.10%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
INFY
Infosys Limited
2.82%2.33%2.24%1.59%1.70%3.10%3.44%5.08%2.50%2.27%8.10%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и INFY

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки INFY в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и INFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.28%
-14.37%
ERIC
INFY

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и INFY

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Infosys Limited (INFY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.59%
5.69%
ERIC
INFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и INFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию