PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICTSLA
Дох-ть с нач. г.40.14%0.20%
Дох-ть за 1 год89.05%13.19%
Дох-ть за 3 года-4.05%-15.39%
Дох-ть за 5 лет2.37%64.01%
Дох-ть за 10 лет-0.60%31.62%
Коэф-т Шарпа3.330.36
Коэф-т Сортино4.230.97
Коэф-т Омега1.541.12
Коэф-т Кальмара1.060.32
Коэф-т Мартина11.540.92
Индекс Язвы8.60%22.85%
Дневная вол-ть29.84%58.30%
Макс. просадка-98.60%-73.63%
Текущая просадка-88.05%-39.27%

Фундаментальные показатели


ERICTSLA
Рыночная капитализация$27.99B$799.24B
EPS-$0.04$3.66
PEG коэффициент3.537.35
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$97.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$17.71B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$12.33B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ERIC и TSLA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и TSLA

С начала года, ERIC показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -0.60% против 31.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.88%
15,532.57%
ERIC
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.54
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.92

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
0.36
ERIC
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и TSLA

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.04%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и TSLA

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.42%
-39.27%
ERIC
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и TSLA

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 13.34%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.34%
23.93%
ERIC
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию