PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.07%
81.53%
ERIC
TSLA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERIC показывает доходность 37.45%, а TSLA немного ниже – 36.32%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -1.35% против 35.66% соответственно.


ERIC

С начала года

37.45%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

46.06%

1 год

71.81%

5 лет (среднегодовая)

1.65%

10 лет (среднегодовая)

-1.35%

TSLA

С начала года

36.32%

1 месяц

53.48%

6 месяцев

93.62%

1 год

44.58%

5 лет (среднегодовая)

70.83%

10 лет (среднегодовая)

35.66%

Фундаментальные показатели


ERICTSLA
Рыночная капитализация$26.47B$1.12T
EPS-$0.04$3.42
PEG коэффициент3.539.98
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$97.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$17.71B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$13.83B

Основные характеристики


ERICTSLA
Коэф-т Шарпа2.570.74
Коэф-т Сортино3.461.49
Коэф-т Омега1.441.18
Коэф-т Кальмара0.810.69
Коэф-т Мартина8.761.97
Индекс Язвы8.68%22.88%
Дневная вол-ть29.59%61.33%
Макс. просадка-98.60%-73.63%
Текущая просадка-88.28%-17.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ERIC и TSLA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.570.73
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.461.48
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.18
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.210.68
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.761.95
ERIC
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
0.73
ERIC
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и TSLA

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.15%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и TSLA

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.72%
-17.37%
ERIC
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и TSLA

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 5.74%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 29.00%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
29.00%
ERIC
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию