PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ERIC и TSLA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ERIC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.85%
26,336.87%
ERIC
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIC:

1.33

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

ERIC:

2.03

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

ERIC:

1.25

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

ERIC:

0.41

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

ERIC:

4.37

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

ERIC:

8.79%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

ERIC:

28.83%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

ERIC:

-98.60%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

ERIC:

-88.64%

TSLA:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$27.48B

TSLA:

$1.54T

EPS

ERIC:

-$0.04

TSLA:

$3.66

PEG коэффициент

ERIC:

3.53

TSLA:

12.84

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

$246.85B

TSLA:

$97.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

$106.81B

TSLA:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

$43.67B

TSLA:

$13.83B

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 33.31%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -1.34% против 39.86% соответственно.


ERIC

С начала года

33.31%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

37.63%

1 год

36.34%

5 лет

1.46%

10 лет

-1.34%

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.331.12
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.031.90
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.23
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.611.08
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.373.07
ERIC
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
1.12
ERIC
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и TSLA

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.25%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и TSLA

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.72%
-12.25%
ERIC
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и TSLA

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 4.80%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.80%
17.10%
ERIC
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab