PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с CIEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и CIEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Ciena Corporation (CIEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.35%
-48.09%
ERIC
CIEN

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 31.82%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 49.34%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: -1.59% против 15.55% соответственно.


ERIC

С начала года

31.82%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

41.31%

1 год

68.80%

5 лет (среднегодовая)

0.47%

10 лет (среднегодовая)

-1.59%

CIEN

С начала года

49.34%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

37.60%

1 год

48.75%

5 лет (среднегодовая)

12.48%

10 лет (среднегодовая)

15.55%

Фундаментальные показатели


ERICCIEN
Рыночная капитализация$27.21B$10.24B
EPS-$0.04$0.94
PEG коэффициент3.530.77
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$2.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$1.17B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$229.07M

Основные характеристики


ERICCIEN
Коэф-т Шарпа2.391.22
Коэф-т Сортино3.281.67
Коэф-т Омега1.411.24
Коэф-т Кальмара0.750.47
Коэф-т Мартина8.142.85
Индекс Язвы8.67%15.78%
Дневная вол-ть29.48%36.88%
Макс. просадка-98.60%-99.51%
Текущая просадка-88.76%-93.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ERIC и CIEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c CIEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.391.22
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.281.67
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.24
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.750.47
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.142.85
ERIC
CIEN

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CIEN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и CIEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
1.22
ERIC
CIEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и CIEN

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.29%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
CIEN
Ciena Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и CIEN

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и CIEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.76%
-93.58%
ERIC
CIEN

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и CIEN

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 5.35%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
9.80%
ERIC
CIEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и CIEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию