PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIC с CIEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIC с CIEN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Ciena Corporation (CIEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIC или CIEN.

Корреляция

Корреляция между ERIC и CIEN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ERIC и CIEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Ciena Corporation (CIEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.60%
-50.36%
ERIC
CIEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIC:

1.82

CIEN:

0.88

Коэф-т Сортино

ERIC:

2.47

CIEN:

1.40

Коэф-т Омега

ERIC:

1.36

CIEN:

1.21

Коэф-т Кальмара

ERIC:

0.67

CIEN:

0.48

Коэф-т Мартина

ERIC:

9.50

CIEN:

3.07

Индекс Язвы

ERIC:

6.51%

CIEN:

15.12%

Дневная вол-ть

ERIC:

33.96%

CIEN:

52.97%

Макс. просадка

ERIC:

-98.60%

CIEN:

-99.51%

Текущая просадка

ERIC:

-88.17%

CIEN:

-93.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$27.98B

CIEN:

$8.90B

EPS

ERIC:

$0.05

CIEN:

$0.58

Коэффициент P/E

ERIC:

166.20

CIEN:

107.91

Коэффициент PEG

ERIC:

3.53

CIEN:

0.77

Коэффициент P/S

ERIC:

0.11

CIEN:

2.20

Коэффициент P/B

ERIC:

3.07

CIEN:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

$249.58B

CIEN:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

$113.71B

CIEN:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

$46.20B

CIEN:

$338.42M

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у CIEN с доходностью -24.20%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: -0.54% против 11.41% соответственно.

ERIC

С начала года

3.77%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-1.60%

1 год

61.27%

5 лет

3.81%

10 лет

-0.54%

CIEN

С начала года

-24.20%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-2.68%

1 год

42.74%

5 лет

6.68%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIC и CIEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг риск-скорректированной доходности ERIC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CIEN
Ранг риск-скорректированной доходности CIEN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIC c CIEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIC: 1.82
CIEN: 0.88
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIC: 2.47
CIEN: 1.40
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIC: 1.36
CIEN: 1.21
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIC: 0.67
CIEN: 0.48
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIC: 9.50
CIEN: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CIEN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и CIEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.82
0.88
ERIC
CIEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и CIEN

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		3.17%3.20%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%
CIEN
Ciena Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и CIEN

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и CIEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-93.86%
ERIC
CIEN

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и CIEN

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 15.35%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.73%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.35%
25.73%
ERIC
CIEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и CIEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию