PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с CIEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICCIEN
Дох-ть с нач. г.37.45%40.50%
Дох-ть за 1 год85.42%44.05%
Дох-ть за 3 года-4.96%1.50%
Дох-ть за 5 лет1.90%11.52%
Дох-ть за 10 лет-0.68%14.34%
Коэф-т Шарпа3.031.31
Коэф-т Сортино3.941.76
Коэф-т Омега1.501.26
Коэф-т Кальмара0.960.50
Коэф-т Мартина10.493.02
Индекс Язвы8.61%15.78%
Дневная вол-ть29.79%36.39%
Макс. просадка-98.60%-99.51%
Текущая просадка-88.28%-93.96%

Фундаментальные показатели


ERICCIEN
Рыночная капитализация$27.99B$9.13B
EPS-$0.04$0.94
PEG коэффициент3.530.77
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$2.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$1.17B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$229.07M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ERIC и CIEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и CIEN

С начала года, ERIC показывает доходность 37.45%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 40.50%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: -0.68% против 14.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
60.76%
29.18%
ERIC
CIEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c CIEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.49
CIEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIEN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CIEN, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CIEN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CIEN, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CIEN, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.02

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и CIEN

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа CIEN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и CIEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
1.31
ERIC
CIEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и CIEN

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.10%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
CIEN
Ciena Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и CIEN

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и CIEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.28%
-93.96%
ERIC
CIEN

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и CIEN

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Ciena Corporation (CIEN) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.59%
9.01%
ERIC
CIEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и CIEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию