PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMS с CRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMS с CRSP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или CRSP.

Корреляция

Корреляция между CMS и CRSP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMS и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

0.95

CRSP:

-0.54

Коэф-т Сортино

CMS:

1.45

CRSP:

-0.56

Коэф-т Омега

CMS:

1.18

CRSP:

0.94

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.27

CRSP:

-0.36

Коэф-т Мартина

CMS:

4.35

CRSP:

-1.01

Индекс Язвы

CMS:

4.17%

CRSP:

30.03%

Дневная вол-ть

CMS:

17.63%

CRSP:

56.10%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

CRSP:

-85.11%

Текущая просадка

CMS:

-4.64%

CRSP:

-81.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$21.38B

CRSP:

$3.35B

EPS

CMS:

$3.38

CRSP:

-$4.49

Коэффициент PEG

CMS:

2.87

CRSP:

-0.21

Коэффициент P/S

CMS:

2.75

CRSP:

88.87

Коэффициент P/B

CMS:

2.61

CRSP:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

CRSP:

$36.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$3.05B

CRSP:

-$93.67M

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

CRSP:

-$455.24M

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -1.50%.

CMS

С начала года

8.89%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

6.36%

1 год

16.54%

5 лет

8.22%

10 лет

10.96%

CRSP

С начала года

-1.50%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-31.04%

5 лет

-9.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и CRSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг риск-скорректированной доходности CRSP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и CRSP

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation		2.96%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMS и CRSP

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CRSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и CRSP

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 6.80%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.45B
0
(CMS) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию