PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMS с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMS с CRSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP).

Доходность

Сравнение доходности CMS и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMS и CRSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation		12.26%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-6.92%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%

Фундаментальные показатели

EPS

CMS:

$3.57

CRSP:

-$5.47

Коэффициент P/S

CMS:

2.74

CRSP:

118.44

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.54B

CRSP:

$36.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$2.35B

CRSP:

-$130.60M

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$2.95B

CRSP:

-$529.50M

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -6.92%.

CMS

1 день
0.44%
1 месяц
-0.20%
С начала года
12.26%
6 месяцев
9.29%
1 год
6.84%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.46%

CRSP

1 день
2.61%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-26.22%
1 год
47.28%
3 года*
2.57%
5 лет*
-16.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с CMS:
CMS с LNTCMS с AEECMS с CPKCMS с EIXCMS с ESCMS с XELCMS с AQN.TO
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с VOOCRSP с TWST

Доходность на риск

CMS vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMS c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.75

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.50

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

2.03

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMS vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CRSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.27

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между CMS и CRSP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и CRSP

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		2.82%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMS и CRSP

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CRSP.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-85.11%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-42.25%

+33.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-80.68%

+53.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-76.76%

+76.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.45%

-48.71%

+21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

21.35%

-16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и CRSP

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.47%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

18.14%

-12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

44.91%

-33.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

63.81%

-47.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

60.36%

-41.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

64.42%

-43.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.23B
889.00K
(CMS) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию