PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMS с CRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMS с CRSP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или CRSP.

Корреляция

Корреляция между CMS и CRSP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CMS и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.51%
171.61%
CMS
CRSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

CRSP:

-0.59

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

CRSP:

-0.68

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

CRSP:

0.93

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

CRSP:

-0.38

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

CRSP:

-1.14

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

CRSP:

28.09%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

CRSP:

54.80%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

CRSP:

-85.11%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

CRSP:

-81.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

CRSP:

$3.38B

EPS

CMS:

$3.38

CRSP:

-$4.34

Коэффициент PEG

CMS:

2.92

CRSP:

-0.21

Коэффициент P/S

CMS:

2.85

CRSP:

90.52

Коэффициент P/B

CMS:

2.66

CRSP:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

CRSP:

$36.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.45B

CRSP:

-$32.01M

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

CRSP:

-$311.55M

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -2.77%.

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

CRSP

С начала года

-2.77%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-29.01%

5 лет

-6.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и CRSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг риск-скорректированной доходности CRSP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
CRSP: -0.59
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
CRSP: -0.68
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
CRSP: 0.93
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
CRSP: -0.38
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
CRSP: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
-0.59
CMS
CRSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и CRSP

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation		2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMS и CRSP

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CRSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-81.78%
CMS
CRSP

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и CRSP

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.35%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
22.51%
CMS
CRSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию