PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMS с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMS с CRSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMS (CMS Energy Corporation) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CMS returned 5.70%/yr vs -12.85%/yr for CRSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMS и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью 8.60%.

CMS

1 день
0.20%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
-0.37%
1 год
3.99%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.70%
10 лет*
8.37%

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMS и CRSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation		2.16%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%

Correlation

The correlation between CMS and CRSP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

CMS:

$4.92

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

CMS:

1.79

CRSP:

1.26K

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.82B

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.16B

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.09B

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с CMS:
CMS с EIXCMS с LNTCMS с ESCMS с AEECMS с CPKCMS с XELCMS с AQN.TO
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с TWSTCRSP с VOO

Доходность на риск

CMS vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMS c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.80

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.52

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.18

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

1.99

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMS vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CRSP равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CMS и CRSP

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-85.11%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-42.25%

+30.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-64.91%

+45.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-80.68%

+53.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-72.89%

+61.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-49.18%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

24.97%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и CRSP

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.83%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

17.25%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

43.41%

-31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

62.30%

-46.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

60.58%

-41.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

64.33%

-43.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и CRSP

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.16%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.73B
1.46M
(CMS) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMS and CRSP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (17.25%) compared to CMS (5.83%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs CRSP's -85.11%.

CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMS и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор