PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с CRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSCRSP
Дох-ть с нач. г.22.95%-27.48%
Дох-ть за 1 год34.55%3.56%
Дох-ть за 3 года8.37%-22.84%
Дох-ть за 5 лет4.81%4.21%
Коэф-т Шарпа2.060.12
Коэф-т Сортино2.920.64
Коэф-т Омега1.361.07
Коэф-т Кальмара1.390.08
Коэф-т Мартина11.750.22
Индекс Язвы2.98%30.23%
Дневная вол-ть16.99%58.01%
Макс. просадка-91.20%-81.61%
Текущая просадка-2.29%-78.39%

Фундаментальные показатели


CMSCRSP
Рыночная капитализация$20.80B$3.87B
EPS$3.26-$3.20
PEG коэффициент2.53-0.21
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$201.02M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$72.25M
EBITDA (12 мес.)$2.14B-$207.69M

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CMS и CRSP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMS и CRSP

С начала года, CMS показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -27.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.22%
-27.83%
CMS
CRSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 11.75, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0011.75
CRSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRSP, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRSP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRSP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRSP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRSP, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.22

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и CRSP

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.06
0.12
CMS
CRSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и CRSP

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.92%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMS и CRSP

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CRSP в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CRSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.29%
-78.39%
CMS
CRSP

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и CRSP

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
10.62%
CMS
CRSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию