Сравнение CMS с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или AQN.TO.
Основные характеристики
| CMS | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.95% | -14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | -8.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | -23.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | -13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.93% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | -0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | -0.78 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 10.99% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 30.06% |
| Макс. просадка | -91.20% | -78.58% |
| Текущая просадка | -2.29% | -62.79% |
Фундаментальные показатели
| CMS | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.80B | CA$5.29B |
| EPS | $3.26 | CA$0.22 |
| Цена/прибыль | 21.36 | 31.36 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | CA$2.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | CA$1.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | CA$824.49M |
Корреляция
Корреляция между CMS и AQN.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и AQN.TO
С начала года, CMS показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у AQN.TO с доходностью -14.47%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 11.93% против 2.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и AQN.TO
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности AQN.TO в 5.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.92% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 5.66% | 5.68% | 10.68% | 4.55% | 3.94% | 3.98% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и AQN.TO
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и AQN.TO
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и AQN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности