Сравнение CMS с AEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или AEE.
Доходность
Сравнение доходности CMS и AEE
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у AEE с доходностью 30.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции AEE немного впереди с 11.38%.
CMS
21.93%
-2.99%
12.52%
24.59%
5.22%
10.95%
AEE
30.93%
4.54%
28.22%
24.49%
7.28%
11.38%
Фундаментальные показатели
| CMS | AEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.47B | $24.62B |
| EPS | $3.50 | $4.25 |
| Цена/прибыль | 19.58 | 21.70 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 3.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $7.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $3.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.98B | $3.49B |
Основные характеристики
| CMS | AEE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 2.83 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 16.82% | 19.54% |
| Макс. просадка | -91.20% | -60.57% |
| Текущая просадка | -4.24% | -0.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMS и AEE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c AEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и AEE
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AEE в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.01% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
AEE Ameren Corporation | 2.86% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и AEE
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и AEE
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.81%, в то время как у Ameren Corporation (AEE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и AEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности