PortfoliosLab logo
Сравнение CMS с AEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и AEE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CMS и AEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.05%
718.71%
CMS
AEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

AEE:

1.97

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

AEE:

2.65

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

AEE:

1.35

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

AEE:

1.52

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

AEE:

11.32

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

AEE:

3.27%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

AEE:

18.82%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

AEE:

-60.57%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

AEE:

-4.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

AEE:

$26.72B

EPS

CMS:

$3.38

AEE:

$4.42

Коэффициент P/E

CMS:

21.36

AEE:

22.24

Коэффициент PEG

CMS:

2.92

AEE:

2.45

Коэффициент P/S

CMS:

2.85

AEE:

3.65

Коэффициент P/B

CMS:

2.66

AEE:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

AEE:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.45B

AEE:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

AEE:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у AEE с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.56% соответственно.


CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

AEE

С начала года

11.05%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

13.58%

1 год

37.75%

5 лет

8.91%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и AEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AEE
Ранг риск-скорректированной доходности AEE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c AEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
AEE: 1.97
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
AEE: 2.65
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
AEE: 1.35
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
AEE: 1.52
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
AEE: 11.32

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и AEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.97
CMS
AEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и AEE

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности AEE в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
AEE
Ameren Corporation
2.77%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок CMS и AEE

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-4.52%
CMS
AEE

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и AEE

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.35%, в то время как у Ameren Corporation (AEE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
8.15%
CMS
AEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и AEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию