Сравнение CMS с AEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или AEE.
Основные характеристики
| CMS | AEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.95% | 22.61% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | 17.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 4.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | 5.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.93% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 2.23 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 8.60% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 19.46% |
| Макс. просадка | -91.20% | -60.57% |
| Текущая просадка | -2.29% | -5.27% |
Фундаментальные показатели
| CMS | AEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.80B | $23.05B |
| EPS | $3.26 | $4.43 |
| Цена/прибыль | 21.36 | 19.50 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $5.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $2.18B |
Корреляция
Корреляция между CMS и AEE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и AEE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMS показывает доходность 22.95%, а AEE немного ниже – 22.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции AEE немного отстают с 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c AEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и AEE
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности AEE в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.92% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
AEE Ameren Corporation | 3.06% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и AEE
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и AEE
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Ameren Corporation (AEE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и AEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности