Сравнение CMS с AEE
CMS (CMS Energy Corporation) and AEE (Ameren Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.27%/yr vs 11.06%/yr for AEE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CMS и AEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у AEE с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 8.27% против 11.06% соответственно.
CMS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.87%
AEE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 8.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.44M | $167.78M | $196.66M | |
| $299.71M | $273.37M | $251.80M |
Сравнение доходности по годам CMS и AEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 4.43% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
AEE Ameren Corporation | 10.62% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
Correlation
The correlation between CMS and AEE is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.68 |
The correlation between CMS and AEE shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$22.45B
AEE:
$30.15B
CMS:
$3.41
AEE:
$5.67
CMS:
20.97
AEE:
19.21
CMS:
2.44
AEE:
3.43
CMS:
2.25
AEE:
2.22
CMS:
$8.81B
AEE:
$8.75B
CMS:
$6.14B
AEE:
$1.49B
CMS:
$3.12B
AEE:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. AEE — Ранг доходности на риск
CMS
AEE
Сравнение CMS c AEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | AEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.22 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.75 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и AEE
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -60.57% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.09% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -16.48% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -27.46% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -29.09% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -7.92% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -11.67% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.58% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и AEE
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.65%, в то время как у Ameren Corporation (AEE) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.13% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.10% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 17.09% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.42% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.92% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и AEE
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AEE в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.68% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.62% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и AEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и AEE
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в -1.08B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в -51.7%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 459.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 314.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and AEE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEE has higher volatility (5.13%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs AEE's -60.57%.
AEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и AEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор