PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с AEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSAEE
Дох-ть с нач. г.22.95%22.61%
Дох-ть за 1 год34.55%17.39%
Дох-ть за 3 года8.37%4.81%
Дох-ть за 5 лет4.81%5.29%
Дох-ть за 10 лет11.93%11.53%
Коэф-т Шарпа2.060.98
Коэф-т Сортино2.921.41
Коэф-т Омега1.361.19
Коэф-т Кальмара1.390.70
Коэф-т Мартина11.752.23
Индекс Язвы2.98%8.60%
Дневная вол-ть16.99%19.46%
Макс. просадка-91.20%-60.57%
Текущая просадка-2.29%-5.27%

Фундаментальные показатели


CMSAEE
Рыночная капитализация$20.80B$23.05B
EPS$3.26$4.43
Цена/прибыль21.3619.50
PEG коэффициент2.532.95
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$5.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$1.39B
EBITDA (12 мес.)$2.14B$2.18B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CMS и AEE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMS и AEE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMS показывает доходность 22.95%, а AEE немного ниже – 22.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции AEE немного отстают с 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.22%
21.99%
CMS
AEE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c AEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 11.75, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0011.75
AEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.23

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и AEE

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AEE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и AEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.06
0.98
CMS
AEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и AEE

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности AEE в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.92%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
AEE
Ameren Corporation
3.06%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%4.42%

Просадки

Сравнение просадок CMS и AEE

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.29%
-5.27%
CMS
AEE

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и AEE

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Ameren Corporation (AEE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
4.01%
CMS
AEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и AEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию