PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с LNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSLNT
Дох-ть с нач. г.23.57%19.47%
Дох-ть за 1 год35.71%27.37%
Дох-ть за 3 года8.56%5.59%
Дох-ть за 5 лет4.76%5.45%
Дох-ть за 10 лет12.00%11.20%
Коэф-т Шарпа2.151.59
Коэф-т Сортино3.022.24
Коэф-т Омега1.381.29
Коэф-т Кальмара1.451.23
Коэф-т Мартина12.265.80
Индекс Язвы2.98%4.81%
Дневная вол-ть16.99%17.50%
Макс. просадка-91.20%-51.66%
Текущая просадка-1.80%-2.34%

Фундаментальные показатели


CMSLNT
Рыночная капитализация$20.84B$15.28B
EPS$3.26$2.45
Цена/прибыль21.4024.32
PEG коэффициент2.532.51
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$2.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$683.00M
EBITDA (12 мес.)$2.14B$1.15B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CMS и LNT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMS и LNT

С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у LNT с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции LNT по среднегодовой доходности: 12.00% против 11.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,357.92%
3,461.86%
CMS
LNT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.26
LNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.80

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и LNT

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа LNT равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
1.59
CMS
LNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и LNT

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности LNT в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.90%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
LNT
Alliant Energy Corporation
3.18%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%3.64%

Просадки

Сравнение просадок CMS и LNT

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и LNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-2.34%
CMS
LNT

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и LNT

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Alliant Energy Corporation (LNT) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
3.51%
CMS
LNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и LNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Alliant Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию