PortfoliosLab logo
Сравнение CMS с LNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и LNT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMS и LNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Alliant Energy Corporation (LNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,431.83%
3,517.63%
CMS
LNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

LNT:

1.36

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

LNT:

1.88

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

LNT:

1.26

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

LNT:

1.39

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

LNT:

6.11

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

LNT:

4.24%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

LNT:

19.02%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

LNT:

-51.66%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

LNT:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

LNT:

$15.75B

EPS

CMS:

$3.38

LNT:

$2.69

Коэффициент P/E

CMS:

21.36

LNT:

22.58

Коэффициент PEG

CMS:

2.92

LNT:

1.94

Коэффициент P/S

CMS:

2.85

LNT:

3.96

Коэффициент P/B

CMS:

2.66

LNT:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

LNT:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.45B

LNT:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

LNT:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у LNT с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции LNT немного отстают с 10.65%.


CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.10%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и LNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
LNT: 1.36
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
LNT: 1.88
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
LNT: 1.26
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
LNT: 1.39
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
LNT: 6.11

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.36
CMS
LNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и LNT

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности LNT в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CMS и LNT

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и LNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-8.03%
CMS
LNT

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и LNT

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.35%, в то время как у Alliant Energy Corporation (LNT) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
8.82%
CMS
LNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и LNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Alliant Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию