PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMS с ES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMS с ES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CMS (CMS Energy Corporation) and ES (Eversource Energy) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.27%/yr vs 6.11%/yr for ES. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CMS и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.11% соответственно.

CMS

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
2.00%
С начала года
4.43%
1 год
-0.05%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.80%
10 лет*
8.27%
Всё время*
9.87%

ES

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
8.59%
С начала года
10.06%
1 год
15.04%
3 года*
7.34%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
6.11%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CMS

CMS Energy Corporation
$299.71M$273.37M$251.80M

ES

Eversource Energy
$198.41M$167.61M$187.64M

Сравнение доходности по годам CMS и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation		4.43%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
ES
Eversource Energy		10.06%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Correlation

The correlation between CMS and ES is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г.

0.46

The correlation between CMS and ES shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.45B

ES:

$27.25B

EPS

CMS:

$3.41

ES:

$3.86

Коэффициент P/E

CMS:

20.97

ES:

18.78

Коэффициент P/S

CMS:

2.44

ES:

1.94

Коэффициент P/B

CMS:

2.25

ES:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.81B

ES:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$6.14B

ES:

$4.93B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.12B

ES:

$5.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

Eversource Energy

Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с EIXCMS с LNTCMS с AEECMS с CPKCMS с XELCMS с AQN.TO
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLIES с XLUES с DUK

Доходность на риск

CMS vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CMS c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMSESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.60

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.89

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.00

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

2.37

-2.39

CMS vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ES равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMS и ES

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-73.04%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.13%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-21.21%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-41.69%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-41.69%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-8.55%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-19.02%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.35%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и ES

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.65%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.39%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.26%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

25.09%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

23.92%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

24.40%

-3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и ES

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ES в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.62%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
ES
Eversource Energy		4.25%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMS и ES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Eversource Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

ES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 930.41M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 652.23M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

ES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 53.68M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CMS and ES have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ES has higher volatility (5.39%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs ES's -73.04%.

ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMS и ES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор