Сравнение CMS с ES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или ES.
Основные характеристики
| CMS | ES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.57% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | 35.71% | 16.50% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | -5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | -2.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 6.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 25.75% |
| Макс. просадка | -91.20% | -65.47% |
| Текущая просадка | -1.80% | -25.88% |
Фундаментальные показатели
| CMS | ES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.84B | $22.77B |
| EPS | $3.26 | -$0.29 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $8.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $3.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $3.02B |
Корреляция
Корреляция между CMS и ES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и ES
С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 12.00% против 6.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и ES
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ES в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.90% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
ES Eversource Energy | 4.43% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и ES
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и ES
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности