PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSES
Дох-ть с нач. г.23.57%6.90%
Дох-ть за 1 год35.71%16.50%
Дох-ть за 3 года8.56%-5.92%
Дох-ть за 5 лет4.76%-2.56%
Дох-ть за 10 лет12.00%6.64%
Коэф-т Шарпа2.150.76
Коэф-т Сортино3.021.19
Коэф-т Омега1.381.15
Коэф-т Кальмара1.450.47
Коэф-т Мартина12.262.75
Индекс Язвы2.98%7.08%
Дневная вол-ть16.99%25.75%
Макс. просадка-91.20%-65.47%
Текущая просадка-1.80%-25.88%

Фундаментальные показатели


CMSES
Рыночная капитализация$20.84B$22.77B
EPS$3.26-$0.29
PEG коэффициент2.532.01
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$8.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$3.17B
EBITDA (12 мес.)$2.14B$3.02B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CMS и ES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMS и ES

С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 12.00% против 6.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
990.95%
1,010.49%
CMS
ES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.26
ES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.75

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и ES

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
0.76
CMS
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и ES

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ES в 4.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.90%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
ES
Eversource Energy
4.43%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок CMS и ES

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-25.88%
CMS
ES

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и ES

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
4.16%
CMS
ES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию