PortfoliosLab logo
Сравнение CMS с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и ES составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMS и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,046.28%
976.26%
CMS
ES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

ES:

0.02

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

ES:

0.19

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

ES:

1.02

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

ES:

0.01

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

ES:

0.06

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

ES:

8.43%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

ES:

23.93%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

ES:

-31.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

ES:

$21.49B

EPS

CMS:

$3.38

ES:

$2.27

Коэффициент P/E

CMS:

21.36

ES:

25.49

Коэффициент PEG

CMS:

2.92

ES:

0.87

Коэффициент P/S

CMS:

2.85

ES:

1.81

Коэффициент P/B

CMS:

2.66

ES:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

ES:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.45B

ES:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

ES:

$2.86B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 11.16% против 5.20% соответственно.


CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

ES

С начала года

1.97%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-9.96%

1 год

1.97%

5 лет

-4.35%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и ES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
ES: 0.02
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
ES: 0.19
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
ES: 1.02
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
ES: 0.01
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
ES: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.02
CMS
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и ES

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ES в 5.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
ES
Eversource Energy
5.01%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%

Просадки

Сравнение просадок CMS и ES

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-31.04%
CMS
ES

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и ES

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.35%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
11.13%
CMS
ES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию