Сравнение CMS с ES
CMS (CMS Energy Corporation) and ES (Eversource Energy) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.30%/yr vs 5.58%/yr for ES. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 8.30% против 5.58% соответственно.
CMS
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.30%
ES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам CMS и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 1.95% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
ES Eversource Energy | 3.55% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between CMS and ES is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between CMS and ES shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
ES:
$4.68
CMS:
14.27
ES:
14.56
CMS:
1.79
ES:
1.83
CMS:
$8.82B
ES:
$13.93B
CMS:
$4.16B
ES:
$4.19B
CMS:
$3.09B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. ES — Ранг доходности на риск
CMS
ES
Сравнение CMS c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMS | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.50 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CMS и ES
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -73.04% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -15.13% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -28.65% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -41.69% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -41.69% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -13.96% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -19.07% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 6.19% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и ES
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.86%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.82% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 15.38% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 24.22% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 23.87% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.31% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и ES
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности ES в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.17% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
ES Eversource Energy | 4.52% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMS and ES have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (6.82%) compared to CMS (5.86%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор