PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и XEL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CMS и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.41%
26.54%
CMS
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.29

XEL:

0.66

Коэф-т Сортино

CMS:

1.83

XEL:

0.99

Коэф-т Омега

CMS:

1.23

XEL:

1.14

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.04

XEL:

0.42

Коэф-т Мартина

CMS:

6.09

XEL:

1.42

Индекс Язвы

CMS:

3.46%

XEL:

10.06%

Дневная вол-ть

CMS:

16.32%

XEL:

21.84%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

CMS:

-6.83%

XEL:

-7.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$20.03B

XEL:

$39.09B

EPS

CMS:

$3.51

XEL:

$3.37

Цена/прибыль

CMS:

19.10

XEL:

20.20

PEG коэффициент

CMS:

2.43

XEL:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.48B

XEL:

$13.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$2.52B

XEL:

$3.38B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.03B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 12.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции XEL немного впереди с 9.68%.


CMS

С начала года

18.64%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

11.41%

1 год

20.38%

5 лет

4.46%

10 лет

9.59%

XEL

С начала года

12.65%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

26.54%

1 год

13.32%

5 лет

4.48%

10 лет

9.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.290.66
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.830.99
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.14
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.040.42
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.091.42
CMS
XEL

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XEL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
0.66
CMS
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и XEL

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности XEL в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.20%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок CMS и XEL

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.83%
-7.13%
CMS
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и XEL

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.02%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.02%
4.45%
CMS
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab