PortfoliosLab logo
Сравнение CMS с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и XEL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CMS и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,046.28%
2,584.62%
CMS
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

XEL:

1.48

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

XEL:

2.07

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

XEL:

1.27

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

XEL:

1.05

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

XEL:

6.84

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

XEL:

4.29%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

XEL:

19.89%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

XEL:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

XEL:

$40.49B

EPS

CMS:

$3.33

XEL:

$3.44

Коэффициент P/E

CMS:

22.26

XEL:

20.43

Коэффициент PEG

CMS:

2.97

XEL:

2.80

Коэффициент P/S

CMS:

2.95

XEL:

3.01

Коэффициент P/B

CMS:

2.75

XEL:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$5.34B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$2.00B

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$2.22B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции XEL немного отстают с 10.55%.


CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.59%

1 год

23.15%

5 лет

7.19%

10 лет

10.80%

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

8.83%

1 год

29.94%

5 лет

4.52%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
XEL: 2.07
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
XEL: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.48
CMS
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и XEL

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности XEL в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CMS и XEL

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-4.35%
CMS
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и XEL

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.35%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
9.28%
CMS
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию