PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMS с XEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CMS и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.42% соответственно.


CMS

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
2.00%
С начала года
4.43%
1 год
-0.05%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.80%
10 лет*
8.27%
Всё время*
9.87%

XEL

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
2.83%
С начала года
6.09%
1 год
7.93%
3 года*
12.28%
5 лет*
5.56%
10 лет*
9.42%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$299.71M$273.37M$251.80M
$414.95M$395.87M$450.59M

Сравнение доходности по годам CMS и XEL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation
4.43%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
XEL
Xcel Energy Inc.
6.09%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%

Correlation

The correlation between CMS and XEL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г.

0.55

Over the past year, CMS and XEL have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.45B

XEL:

$48.22B

EPS

CMS:

$3.41

XEL:

$2.77

Коэффициент P/E

CMS:

20.97

XEL:

27.87

Коэффициент P/S

CMS:

2.44

XEL:

3.21

Коэффициент P/B

CMS:

2.25

XEL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.81B

XEL:

$14.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$6.14B

XEL:

$321.00M

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.12B

XEL:

$6.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMS Energy Corporation

Xcel Energy Inc.

Доходность на риск

CMS vs. XEL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг доходности на риск CMS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг доходности на риск XEL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMSXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.69

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

1.71

-1.72

CMS vs. XEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMS и XEL

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMSXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-80.64%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.50%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-23.99%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-34.41%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-34.41%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-6.62%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-11.29%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.65%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и XEL

CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 4.65% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMSXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

14.85%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.36%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.89%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

21.75%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и XEL

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XEL в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation
3.62%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.01%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMS и XEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -915.00M при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в -29.3%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.00M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.


Часто задаваемые вопросы


CMS and XEL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMS has higher volatility (4.65%) compared to XEL (4.60%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs XEL's -80.64%.

XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMS и XEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор