Сравнение CMS с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или XEL.
Доходность
Сравнение доходности CMS и XEL
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 15.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции XEL немного впереди с 10.99%.
CMS
22.02%
-3.08%
11.22%
24.00%
5.17%
10.96%
XEL
15.73%
8.58%
24.93%
20.30%
5.58%
10.99%
Фундаментальные показатели
| CMS | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.47B | $39.40B |
| EPS | $3.52 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 19.46 | 20.36 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $13.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $4.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.98B | $5.58B |
Основные характеристики
| CMS | XEL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.23 | 1.94 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 16.83% | 22.01% |
| Макс. просадка | -91.20% | -80.64% |
| Текущая просадка | -4.17% | -2.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMS и XEL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и XEL
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности XEL в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.00% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.11% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и XEL
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и XEL
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.81%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности