PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSXEL
Дох-ть с нач. г.23.57%4.68%
Дох-ть за 1 год35.71%13.36%
Дох-ть за 3 года8.56%3.16%
Дох-ть за 5 лет4.76%2.74%
Дох-ть за 10 лет12.00%10.59%
Коэф-т Шарпа2.150.64
Коэф-т Сортино3.020.96
Коэф-т Омега1.381.14
Коэф-т Кальмара1.450.41
Коэф-т Мартина12.261.40
Индекс Язвы2.98%9.95%
Дневная вол-ть16.99%21.69%
Макс. просадка-91.20%-80.64%
Текущая просадка-1.80%-12.25%

Фундаментальные показатели


CMSXEL
Рыночная капитализация$20.84B$35.08B
EPS$3.26$3.35
Цена/прибыль21.4018.79
PEG коэффициент2.532.17
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$10.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$2.31B
EBITDA (12 мес.)$2.14B$3.88B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CMS и XEL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMS и XEL

С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
990.95%
2,306.32%
CMS
XEL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.26
XEL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и XEL

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XEL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
0.64
CMS
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и XEL

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности XEL в 3.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.90%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.44%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок CMS и XEL

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-12.25%
CMS
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и XEL

CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
3.02%
CMS
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию