PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMS с XEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CMS и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.57% соответственно.


CMS

1 день
-2.27%
1 месяц
-6.51%
С начала года
1.95%
6 месяцев
-1.24%
1 год
2.03%
3 года*
9.79%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.30%

XEL

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
0.22%
1 год
15.16%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMS и XEL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation
1.95%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
XEL
Xcel Energy Inc.
5.55%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%

Correlation

The correlation between CMS and XEL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1985 г.

0.54

Over the past year, CMS and XEL have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CMS:

$4.92

XEL:

$3.50

Коэффициент P/E

CMS:

14.27

XEL:

22.09

Коэффициент P/S

CMS:

1.79

XEL:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.82B

XEL:

$14.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.16B

XEL:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.09B

XEL:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMS Energy Corporation

Xcel Energy Inc.

Доходность на риск

CMS vs. XEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг доходности на риск CMS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 4545
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMSXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.32

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

3.51

-3.02

CMS vs. XEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMSXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.80

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CMS и XEL

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMSXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-80.64%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.50%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-24.42%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-34.41%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-34.41%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-7.09%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.36%

-11.32%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.34%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и XEL

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.86%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMSXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.69%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

14.41%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.03%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.80%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

21.68%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и XEL

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности XEL в 2.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation
3.17%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
XEL
Xcel Energy Inc.
2.98%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.73B
4.02B
(CMS) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMS и XEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.


Часто задаваемые вопросы


CMS and XEL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEL has higher volatility (6.69%) compared to CMS (5.86%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs XEL's -80.64%.

XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMS и XEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор