Сравнение CMS с XEL
CMS (CMS Energy Corporation) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.27%/yr vs 9.42%/yr for XEL. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CMS и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.42% соответственно.
CMS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.87%
XEL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 9.42%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $299.71M | $273.37M | $251.80M | |
| $414.95M | $395.87M | $450.59M |
Сравнение доходности по годам CMS и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 4.43% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
XEL Xcel Energy Inc. | 6.09% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between CMS and XEL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г. | 0.55 |
Over the past year, CMS and XEL have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMS:
$22.45B
XEL:
$48.22B
CMS:
$3.41
XEL:
$2.77
CMS:
20.97
XEL:
27.87
CMS:
2.44
XEL:
3.21
CMS:
2.25
XEL:
2.01
CMS:
$8.81B
XEL:
$14.62B
CMS:
$6.14B
XEL:
$321.00M
CMS:
$3.12B
XEL:
$6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. XEL — Ранг доходности на риск
CMS
XEL
Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.69 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.71 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и XEL
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -80.64% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.50% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -23.99% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -34.41% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -34.41% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -6.62% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -11.29% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.65% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и XEL
CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 4.65% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.60% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.85% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 19.36% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.89% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.75% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и XEL
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XEL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.62% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.01% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и XEL
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -915.00M при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в -29.3%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.00M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and XEL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMS has higher volatility (4.65%) compared to XEL (4.60%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs XEL's -80.64%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор