Сравнение CMS с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности CMS и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMS и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 12.26% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
CMS:
$23.41B
XEL:
$47.59B
CMS:
$3.57
XEL:
$3.44
CMS:
21.82
XEL:
23.19
CMS:
2.74
XEL:
3.19
CMS:
$8.54B
XEL:
$14.67B
CMS:
$2.35B
XEL:
$5.30B
CMS:
$2.95B
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 9.46% против 9.96% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.46%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. XEL — Ранг доходности на риск
CMS
XEL
Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMS | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.27 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.51 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMS | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMS и XEL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и XEL
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.82% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и XEL
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMS | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -80.64% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.50% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -34.41% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -34.41% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -4.30% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -11.35% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и XEL
CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 5.47% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMS | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.23% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.70% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 19.72% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.47% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.57% | -0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и XEL
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.