Сравнение CMS с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или XEL.
Основные характеристики
| CMS | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.57% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 35.71% | 13.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 2.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 1.40 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 9.95% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 21.69% |
| Макс. просадка | -91.20% | -80.64% |
| Текущая просадка | -1.80% | -12.25% |
Фундаментальные показатели
| CMS | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.84B | $35.08B |
| EPS | $3.26 | $3.35 |
| Цена/прибыль | 21.40 | 18.79 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $10.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $2.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $3.88B |
Корреляция
Корреляция между CMS и XEL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и XEL
С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и XEL
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности XEL в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.90% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и XEL
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и XEL
CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности