PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с ZVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и ZVOL

2026 (YTD)202520242023
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%9.40%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -10.43%.

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

ZVOL

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Volatility Premium Plus ETF

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV
Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с SVXYZVOL с VIXYZVOL с GPIXZVOL с xdteZVOL с AMZY

Сравнение комиссий EIVPX и ZVOL

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.

ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXZVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.39

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.35

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.49

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

-1.13

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ZVOL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXZVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.39

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.38

Корреляция

Корреляция между EIVPX и ZVOL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и ZVOL

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ZVOL в 69.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и ZVOL

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и ZVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-37.25%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-22.85%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-28.65%

+26.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-12.83%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

10.00%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и ZVOL

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

9.39%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

14.82%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

29.53%

-17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

29.89%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

29.89%

-17.99%