Сравнение EIVPX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и SDRIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
EIVPX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
EIVPX
SDRIX
Сравнение EIVPX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.79 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 7.35 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.54 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и SDRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и SDRIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и SDRIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -20.69% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -5.34% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -17.67% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.82% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.59% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и SDRIX
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.47% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.82% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 8.74% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 9.60% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 9.67% | +2.23% |