PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%15.82%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий EIVPX и JHQDX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JHQDX в 0.60%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.85

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.24

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

5.49

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа JHQDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.85

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между EIVPX и JHQDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и JHQDX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и JHQDX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-15.25%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.41%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-15.25%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.37%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.32%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.26%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и JHQDX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

5.55%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

7.82%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

8.74%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

8.70%

+3.20%