PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с TMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с TMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, EISMX returned 9.51%/yr vs 10.62%/yr for TMCPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.93%/yr for TMCPX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у TMCPX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.62% соответственно.

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%

TMCPX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-1.79%
1 год
5.27%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.91%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и TMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-1.92%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%

Correlation

The correlation between EISMX and TMCPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between EISMX and TMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с BBGSX
Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с GQGIXTMCPX с IDIVXTMCPX с MDY

Доходность на риск

EISMX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXTMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.29

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.55

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.36

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.97

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXTMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.29

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EISMX и TMCPX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и TMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXTMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-58.03%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-13.48%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-21.47%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-21.47%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-35.54%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-7.81%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-9.62%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

4.95%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и TMCPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.94%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXTMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.78%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.69%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

16.37%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.84%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.50%

+0.36%

Сравнение комиссий EISMX и TMCPX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и TMCPX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности TMCPX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.25%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and TMCPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCPX has higher volatility (4.78%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs TMCPX's -58.03%.

TMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и TMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор