PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с TMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXTMCPX
Дох-ть с нач. г.21.13%14.44%
Дох-ть за 1 год31.55%29.56%
Дох-ть за 3 года-0.01%5.75%
Дох-ть за 5 лет3.54%8.59%
Дох-ть за 10 лет5.89%9.67%
Коэф-т Шарпа2.401.95
Коэф-т Сортино3.352.73
Коэф-т Омега1.421.33
Коэф-т Кальмара1.272.81
Коэф-т Мартина13.708.31
Индекс Язвы2.24%3.52%
Дневная вол-ть12.80%15.01%
Макс. просадка-53.04%-58.03%
Текущая просадка-0.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и TMCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и TMCPX

С начала года, EISMX показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 5.89% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.65%
8.41%
EISMX
TMCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и TMCPX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.70
TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и TMCPX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMCPX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.97
EISMX
TMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и TMCPX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TMCPX в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и TMCPX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и TMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
0
EISMX
TMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и TMCPX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеют волатильность 3.98% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
4.09%
EISMX
TMCPX