PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с TMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с TMCPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, EISMX returned 9.84%/yr vs 11.20%/yr for TMCPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.93%/yr for TMCPX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у TMCPX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.20% соответственно.

EISMX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.89%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.84%

TMCPX

1 день
-0.78%
1 месяц
5.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.55%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и TMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.61%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		0.79%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%

Correlation

The correlation between EISMX and TMCPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between EISMX and TMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с BBGSX
Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с GQGIXTMCPX с MDYTMCPX с IDIVX

Доходность на риск

EISMX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISMXTMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.40

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.72

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.50

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.32

-2.10

EISMX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EISMX и TMCPX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и TMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXTMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-58.03%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-13.48%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-21.47%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-21.47%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-35.54%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-5.26%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.61%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

5.13%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и TMCPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.29%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXTMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.15%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

13.27%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.82%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.93%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.51%

+0.33%

Сравнение комиссий EISMX и TMCPX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и TMCPX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности TMCPX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.67%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.18%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and TMCPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCPX has higher volatility (5.15%) compared to EISMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs TMCPX's -58.03%.

TMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и TMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор