Сравнение EIS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EIS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.08% против -1.39% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и TLT
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EIS vs. TLT — Ранг доходности на риск
EIS
TLT
Сравнение EIS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | -0.13 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | -0.10 | +3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.06 | +5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | -0.13 | +18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.13 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.37 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EIS и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и TLT
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и TLT
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -48.35% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -9.23% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -43.70% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -48.35% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -40.23% | +34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -13.62% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.39% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и TLT
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 3.71% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 6.61% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 11.40% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 15.88% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 14.93% | +6.02% |