Сравнение EIS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EIS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.11% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.03% против 28.54% соответственно.
EIS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 11.03%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и SOXX
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EIS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EIS
SOXX
Сравнение EIS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 2.62 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.46 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 16.48 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIS и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и SOXX
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.34% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и SOXX
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -70.21% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -15.77% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -45.75% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -45.75% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.66% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -20.10% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.95% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 12.68% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 26.35% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 40.12% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 35.47% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 32.98% | -12.03% |