Сравнение EIS с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
EIS и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 11.08% против 0.53% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и IPOS
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
EIS vs. IPOS — Ранг доходности на риск
EIS
IPOS
Сравнение EIS c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.68 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.11 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.84 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 8.62 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.68 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.43 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EIS и IPOS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и IPOS
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и IPOS
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -73.09% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -17.17% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -70.33% | +28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -73.09% | +31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -52.62% | +46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -31.78% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.66% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и IPOS
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.63%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 15.75% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 24.15% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 29.25% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.52% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 23.70% | -2.75% |