Сравнение EIS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EIS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.11% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.88% соответственно.
EIS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 11.03%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и DGRO
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EIS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EIS
DGRO
Сравнение EIS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.11 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.61 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.52 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 6.97 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.11 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EIS и DGRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и DGRO
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.34% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и DGRO
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -35.10% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -7.50% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -19.31% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -35.10% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.55% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.48% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.39% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и DGRO
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 3.57% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 7.20% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 14.47% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 13.83% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.62% | +4.33% |