Сравнение EIRL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EIRL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.13% против -1.39% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и TLT
EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EIRL vs. TLT — Ранг доходности на риск
EIRL
TLT
Сравнение EIRL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.10 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.06 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.13 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.37 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и TLT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и TLT
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и TLT
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -48.35% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -9.23% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -43.70% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -48.35% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -40.23% | +30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -13.62% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.39% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и TLT
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 3.71% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 6.61% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 11.40% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.88% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 14.93% | +6.70% |