PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EUFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.60%
1.40%
EIRL
EUFN

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.41% соответственно.


EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

Основные характеристики


EIRLEUFN
Коэф-т Шарпа0.421.65
Коэф-т Сортино0.712.19
Коэф-т Омега1.091.28
Коэф-т Кальмара0.423.05
Коэф-т Мартина1.589.29
Индекс Язвы4.36%2.68%
Дневная вол-ть16.28%15.08%
Макс. просадка-46.48%-53.25%
Текущая просадка-16.36%-5.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EUFN

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EIRL и EUFN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.421.65
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.712.19
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.28
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.423.05
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.589.29
EIRL
EUFN

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
1.65
EIRL
EUFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EUFN

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EUFN в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EUFN

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EUFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
-5.44%
EIRL
EUFN

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EUFN

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
4.75%
EIRL
EUFN