PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EUFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIRL и EUFN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
248.30%
116.86%
EIRL
EUFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRL:

-0.07

EUFN:

1.21

Коэф-т Сортино

EIRL:

0.01

EUFN:

1.67

Коэф-т Омега

EIRL:

1.00

EUFN:

1.21

Коэф-т Кальмара

EIRL:

-0.07

EUFN:

2.28

Коэф-т Мартина

EIRL:

-0.18

EUFN:

6.23

Индекс Язвы

EIRL:

6.18%

EUFN:

3.00%

Дневная вол-ть

EIRL:

16.13%

EUFN:

15.39%

Макс. просадка

EIRL:

-46.48%

EUFN:

-53.26%

Текущая просадка

EIRL:

-15.96%

EUFN:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 6.76% против 4.51% соответственно.


EIRL

С начала года

-2.12%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-1.97%

5 лет

6.35%

10 лет

6.76%

EUFN

С начала года

16.14%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.46%

1 год

17.20%

5 лет

7.97%

10 лет

4.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EUFN

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.071.21
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.011.67
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.21
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.072.28
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.186.23
EIRL
EUFN

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
1.21
EIRL
EUFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EUFN

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности EUFN в 5.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.58%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
5.40%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EUFN

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EUFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.96%
-5.84%
EIRL
EUFN

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EUFN

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 2.69%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.69%
4.50%
EIRL
EUFN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab