PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EUFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLEUFN
Дох-ть с нач. г.4.54%19.60%
Дох-ть за 1 год16.29%35.32%
Дох-ть за 3 года4.02%10.04%
Дох-ть за 5 лет8.90%9.46%
Дох-ть за 10 лет8.07%4.87%
Коэф-т Шарпа1.142.48
Коэф-т Сортино1.703.22
Коэф-т Омега1.211.41
Коэф-т Кальмара1.644.51
Коэф-т Мартина5.6714.94
Индекс Язвы3.35%2.47%
Дневная вол-ть16.49%14.89%
Макс. просадка-46.48%-53.25%
Текущая просадка-10.25%-3.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EIRL и EUFN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EUFN

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 8.07% против 4.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
9.04%
EIRL
EUFN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EUFN

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
EUFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и EUFN

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.48
EIRL
EUFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EUFN

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EUFN в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.51%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EUFN

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EUFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-3.04%
EIRL
EUFN

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EUFN

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.08%
EIRL
EUFN