Сравнение EIRL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EIRL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -6.12% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.08% против 28.54% соответственно.
EIRL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.08%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и SOXX
EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EIRL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EIRL
SOXX
Сравнение EIRL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.62 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.46 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 16.48 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и SOXX
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.88% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и SOXX
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -70.21% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -15.77% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -45.75% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -45.75% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -7.66% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -20.10% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.95% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.67%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 12.68% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 26.35% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 40.12% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 35.47% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 32.98% | -11.35% |