Сравнение EIRL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Gold Trust (IAU).
EIRL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.13% против 14.27% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и IAU
EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EIRL vs. IAU — Ранг доходности на риск
EIRL
IAU
Сравнение EIRL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.90 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.72 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 9.95 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.90 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и IAU
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и IAU
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -45.14% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -19.18% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -20.93% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -21.82% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -11.71% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -15.98% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.23% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.77%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.44% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 24.15% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 27.64% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.70% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.83% | +5.80% |