PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.63% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий EIPCX и PCLPX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.69

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.22

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.97

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

8.25

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PCLPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.69

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.31

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.09

Корреляция

Корреляция между EIPCX и PCLPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и PCLPX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и PCLPX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-66.98%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.95%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-21.53%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-51.87%

+23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.03%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-24.90%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.94%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и PCLPX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

10.39%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.71%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.86%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.24%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

40.60%

-27.30%