Сравнение EIPCX с JCRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).
EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и JCRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPCX и JCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции JCRAX по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.19% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPCX и JCRAX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.
Доходность на риск
EIPCX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
EIPCX
JCRAX
Сравнение EIPCX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.49 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.09 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.54 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 16.83 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.51 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EIPCX и JCRAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и JCRAX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности JCRAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и JCRAX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и JCRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPCX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -62.03% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.40% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -26.60% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -43.14% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -26.67% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.40% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и JCRAX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеют волатильность 4.39% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPCX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.51% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.52% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 16.24% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 20.65% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 18.13% | -4.83% |