Сравнение EIPCX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и DCMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I	17.35%	22.27%	9.97%	-4.70%	17.76%	30.13%	7.83%	9.58%	-9.45%	7.07%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.32%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-11.22%	2.73%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.39% соответственно.

EIPCX

1 день: 0.78%

1 месяц: 5.42%

С начала года: 17.35%

6 месяцев: 25.90%

1 год: 33.11%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 16.38%

10 лет*: 11.45%

DCMSX

1 день: -0.51%

1 месяц: 7.52%

С начала года: 25.32%

6 месяцев: 30.80%

1 год: 32.50%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 13.93%

10 лет*: 8.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с EIPCX:

EIPCX с PDBC EIPCX с BCD EIPCX с EAPCX EIPCX с AAAZX EIPCX с SPY EIPCX с SWMCX EIPCX с FFGCX

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Сравнение комиссий EIPCX и DCMSX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

EIPCX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

EIPCX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIPCX	DCMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.27	2.01	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	2.61	+0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.37	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.73	3.66	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.21	10.31	+2.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIPCX	DCMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.27	2.01	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.12	0.87	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	0.58	+0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.09	+0.15

Корреляция

Корреляция между EIPCX и DCMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и DCMSX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности DCMSX в 8.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I	11.36%	13.33%	5.65%	3.69%	14.93%	13.83%	3.10%	1.54%	0.87%	5.14%	6.59%	0.00%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.41%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и DCMSX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIPCX	DCMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.05%	-60.94%	+6.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.15%	-9.24%	+0.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.00%	-27.93%	+9.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.53%	-32.52%	+3.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.38%	-0.73%	+0.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.50%	-32.12%	+7.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.28%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и DCMSX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIPCX	DCMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.39%	6.52%	-2.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.78%	13.15%	-1.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.82%	16.46%	-1.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.64%	16.17%	-1.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.30%	14.44%	-1.14%

Сравнение EIPCX с DCMSX

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и DCMSX

Сравнение доходности по годам EIPCX и DCMSX

Доходность по периодам

EIPCX

DCMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIPCX и DCMSX

Доходность на риск

EIPCX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

EIPCX

DCMSX

Сравнение EIPCX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIPCX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и DCMSX

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и DCMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и DCMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)