Сравнение EIPCX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPCX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.22% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPCX и DBCMX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
EIPCX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
EIPCX
DBCMX
Сравнение EIPCX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.12 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.82 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.44 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 12.96 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.67 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIPCX и DBCMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и DBCMX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и DBCMX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -37.62% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -7.93% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -27.60% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -37.62% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.34% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -13.46% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.11% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и DBCMX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.43% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 10.03% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 12.83% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.17% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.51% | -1.21% |