Сравнение EINC с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
EINC и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 13.69% против -2.56% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и XES
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
EINC vs. XES — Ранг доходности на риск
EINC
XES
Сравнение EINC c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.97 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.26 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.81 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.42 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EINC и XES составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и XES
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и XES
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -95.65% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -27.52% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -45.95% | +26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -91.23% | +22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -73.12% | +68.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -54.22% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 9.15% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и XES
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 7.93% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 22.22% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 40.10% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 39.83% | -20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 45.19% | -19.71% |