Сравнение EINC с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Energy ETF (VDE).
EINC и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.83% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и VDE
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
EINC vs. VDE — Ранг доходности на риск
EINC
VDE
Сравнение EINC c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.67 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.92 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.88 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.28 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EINC и VDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и VDE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и VDE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -74.20% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -18.91% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -26.58% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -69.29% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.74% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -20.06% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.61% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и VDE
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.29% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.31% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 25.19% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.53% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 29.88% | -4.40% |