PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both Energy Equities funds. EINC is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, EINC returned 21.04%/yr vs 20.58%/yr for UMI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности EINC и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 24.04%.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%2.41%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between EINC and UMI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.77

The correlation between EINC and UMI shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и UMI

Секторы
EINC
UMI

Энергетика

99.5%
99.0%

Промышленность

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
UMI
99.0%

Промышленность

EINC
2.5%
UMI

-

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
UMI
1.0%

Сырьевые материалы

EINC

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

UMI

-

Финансовые услуги

EINC

-

UMI

-

Здравоохранение

EINC

-

UMI

-

Недвижимость

EINC

-

UMI

-

Технологии

EINC

-

UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

EINC vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.95

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.66

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.63

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.06

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.63

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EINC и UMI

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-48.08%

-39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.50%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-17.08%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.05%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.58%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-6.60%

-37.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.70%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и UMI

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.04%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

10.94%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.06%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

19.54%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

23.19%

+2.24%

Сравнение комиссий EINC и UMI

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и UMI

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EINC and UMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.04% vs 20.58% for UMI. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.04% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.50% for EINC.

They also come from different issuers: VanEck and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.85% for UMI.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор